Сравнение WXET с CORN
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. WXET is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs -6.26% for CORN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXET charges 0.95%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности WXET и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -2.82%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -2.91%
Сравнение доходности по годам WXET и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
CORN Teucrium Corn Fund | -2.82% | -5.54% | 2.79% |
Correlation
The correlation between WXET and CORN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between WXET and CORN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. CORN — Ранг доходности на риск
WXET
CORN
Сравнение WXET c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.94 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.61 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.20 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.10 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и CORN
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -78.09% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -10.26% | -25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -67.29% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -51.09% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 5.22% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и CORN
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 6.46% | +15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 11.55% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 15.42% | +34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 20.17% | +28.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 19.40% | +29.12% |
Сравнение комиссий WXET и CORN
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и CORN
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and CORN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to CORN (6.46%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs CORN's -78.09%.
On 1-year performance, CORN leads with -6.26% vs -15.09% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORN has performed better with a -6.26% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for CORN.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while CORN is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 2.19% for CORN.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор