Сравнение WXET с CORN
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и CORN (Teucrium Corn Fund) — оба биржевые фонды: WXET — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а CORN — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium Corn Fund Benchmark. WXET управляется активно, а CORN пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против -8.32% у CORN. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. WXET взимает 0.95% в год против 2.19% у CORN.
Доходность
Сравнение доходности WXET и CORN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью 1.24%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- -11.02%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- -1.95%
Сравнение доходности по годам WXET и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
CORN Teucrium Corn Fund | 1.24% | -5.54% | 2.79% |
Корреляция
Корреляция между WXET и CORN составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между WXET и CORN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. CORN — Ранг доходности на риск
WXET
CORN
Сравнение WXET c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.58 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.70 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.54 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.86 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.09 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и CORN
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и CORN.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -78.09% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -14.66% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -65.92% | +34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -50.97% | +20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 9.29% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и CORN
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 4.07% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 10.12% | +23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 14.49% | +30.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 21.02% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 19.49% | +25.94% |
Сравнение комиссий WXET и CORN
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и CORN
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |