Сравнение WXET с WEAT
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. WXET is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, WXET returned -12.10% vs -1.93% for WEAT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WXET charges 0.95%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности WXET и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 11.97%.
WXET
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- -14.80%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- -6.31%
Сравнение доходности по годам WXET и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.98% | -37.99% | -0.40% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 11.97% | -17.14% | -0.82% |
Correlation
The correlation between WXET and WEAT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between WXET and WEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. WEAT — Ранг доходности на риск
WXET
WEAT
Сравнение WXET c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.14 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.22 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и WEAT
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -84.32% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -14.31% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.98% | -82.36% | +44.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -63.18% | +32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.65% | 8.68% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и WEAT
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 4.83% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 18.17% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 21.92% | +26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.06% | 30.43% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 26.78% | +21.28% |
Сравнение комиссий WXET и WEAT
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и WEAT
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.10% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WXET and WEAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WXET has higher volatility (11.83%) compared to WEAT (4.83%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, WEAT leads with -1.93% vs -12.10% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a -1.93% return vs -12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WXET has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for WEAT.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор