Сравнение WXET с WEAT
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) и WEAT (Teucrium Wheat Fund) — оба биржевые фонды: WXET — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а WEAT — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium Wheat Fund Benchmark. WXET управляется активно, а WEAT пассивно. За последний год WXET показал -12.17% против -5.59% у WEAT. При корреляции 0.97 они движутся почти синхронно. WXET взимает 0.95% в год против 1.91% у WEAT.
Доходность
Сравнение доходности WXET и WEAT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у WEAT с доходностью 12.52%.
WXET
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -14.18%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -6.96%
Сравнение доходности по годам WXET и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 32.18% | -37.99% | -0.40% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WXET и WEAT составляет 0.97 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.97 |
Корреляция между WXET и WEAT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.97 до 0.97 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. WEAT — Ранг доходности на риск
WXET
WEAT
Сравнение WXET c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.27 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.28 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.44 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.42 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и WEAT
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и WEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXET | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -84.32% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -17.85% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.67% | -82.27% | +50.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -62.96% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.25% | 11.29% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и WEAT
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXET | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 6.37% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 15.37% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 20.33% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 30.49% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 26.73% | +18.70% |
Сравнение комиссий WXET и WEAT
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и WEAT
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.22% | 3.57% | 0.13% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |