Сравнение WXET с CXRN
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both Leveraged Commodities funds from Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs -25.61% for CXRN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -16.09%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between WXET and CXRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between WXET and CXRN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. CXRN — Ранг доходности на риск
WXET
CXRN
Сравнение WXET c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.96 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.82 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.71 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.65 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и CXRN
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, примерно равная максимальной просадке CXRN в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -47.82% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -26.83% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -47.82% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -30.13% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 14.07% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и CXRN
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 15.47% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 26.83% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 36.45% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 36.94% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 36.94% | +11.58% |
Сравнение комиссий WXET и CXRN
И WXET, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и CXRN
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности CXRN в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and CXRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to CXRN (15.47%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs CXRN's -47.82%.
On 1-year performance, WXET leads with -15.09% vs -25.61% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -15.09% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.11% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор