Сравнение WXET с YFYA
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 4.84% for YFYA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности WXET и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у YFYA с доходностью 1.93%.
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -39.82% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
Correlation
The correlation between WXET and YFYA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. YFYA — Ранг доходности на риск
WXET
YFYA
Сравнение WXET c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.02 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.74 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.35 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.01 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и YFYA
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -2.29% | -46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -1.61% | -34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -0.40% | -37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -0.33% | -30.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 0.35% | +23.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и YFYA
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 1.23% | +20.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.68% | 3.37% | +36.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 3.61% | +46.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 3.60% | +44.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 3.60% | +44.92% |
Сравнение комиссий WXET и YFYA
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и YFYA
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности YFYA в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and YFYA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -15.09% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.11% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор