Сравнение WXET с BOIL
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. WXET is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, WXET returned 19.70% vs -71.40% for BOIL. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WXET charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности WXET и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 38.61%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%.
WXET
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 28.49%
- С начала года
- 38.61%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.02%
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $313.36K | $377.51K | $441.07K |
Сравнение доходности по годам WXET и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 38.61% | -37.99% | -0.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | 22.20% |
Correlation
The correlation between WXET and BOIL is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. BOIL — Ранг доходности на риск
WXET
BOIL
Сравнение WXET c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.92 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -1.39 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и BOIL
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -100.00% | +51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -78.00% | +47.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -100.00% | +71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.47% | -93.64% | +63.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 51.38% | -38.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и BOIL
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 19.32% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 54.63% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 110.30% | -58.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 118.96% | -69.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 101.63% | -51.75% |
Сравнение комиссий WXET и BOIL
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и BOIL
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.71% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and BOIL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.83%) compared to BOIL (19.32%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, WXET leads with 19.70% vs -71.40% for BOIL. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 19.70% return vs -71.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
WXET has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for BOIL.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.31% for BOIL.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор