Сравнение WXET с BOIL
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. WXET is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, WXET returned -16.72% vs -75.60% for BOIL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности WXET и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.05%.
WXET
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -41.05%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -75.60%
- 3 года*
- -66.48%
- 5 лет*
- -66.38%
- 10 лет*
- -57.84%
Сравнение доходности по годам WXET и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 20.90% | -37.99% | -0.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -41.05% | -58.98% | 22.20% |
Correlation
The correlation between WXET and BOIL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. BOIL — Ранг доходности на риск
WXET
BOIL
Сравнение WXET c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.98 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.36 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и BOIL
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -100.00% | +51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -77.43% | +47.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -100.00% | +62.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -93.59% | +62.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 56.83% | -37.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и BOIL
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.84%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 23.63% | -11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 104.46% | -64.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 113.44% | -64.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 118.97% | -70.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 101.84% | -53.72% |
Сравнение комиссий WXET и BOIL
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и BOIL
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and BOIL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.63%) compared to WXET (11.84%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, WXET leads with -16.72% vs -75.60% for BOIL. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -16.72% return vs -75.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
WXET has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for BOIL.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.31% for BOIL.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор