Сравнение WXET с BOIL
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds. WXET is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, WXET returned -11.24% vs -74.31% for BOIL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности WXET и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%.
WXET
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
Сравнение доходности по годам WXET и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 21.04% | -37.99% | -0.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | 26.72% |
Correlation
The correlation between WXET and BOIL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. BOIL — Ранг доходности на риск
WXET
BOIL
Сравнение WXET c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.92 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.26 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.66 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.61 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и BOIL
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -100.00% | +51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -80.85% | +45.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -100.00% | +62.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -93.59% | +63.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 59.20% | -35.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и BOIL
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 22.01%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 23.95% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 107.61% | -67.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 113.64% | -63.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 118.89% | -70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 101.81% | -53.24% |
Сравнение комиссий WXET и BOIL
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и BOIL
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and BOIL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to WXET (22.01%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, WXET leads with -11.24% vs -74.31% for BOIL. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 22.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -11.24% return vs -74.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
WXET has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for BOIL.
They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.31% for BOIL.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор