Сравнение WXET с BOIL
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. WXET is actively managed, while BOIL is passively managed. Over the past year, WXET returned 16.30% vs -77.53% for BOIL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.
Доходность
Сравнение доходности WXET и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%.
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
Сравнение доходности по годам WXET и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | 22.20% |
Correlation
The correlation between WXET and BOIL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. BOIL — Ранг доходности на риск
WXET
BOIL
Сравнение WXET c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -1.00 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.40 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и BOIL
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -100.00% | +51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -77.83% | +47.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -100.00% | +79.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -93.61% | +62.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 55.55% | -38.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и BOIL
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 18.12%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 19.67% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 100.26% | -57.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 111.81% | -61.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 119.02% | -69.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 101.73% | -52.63% |
Сравнение комиссий WXET и BOIL
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и BOIL
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and BOIL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (19.67%) compared to WXET (18.12%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs BOIL's -100.00%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs -77.53% for BOIL. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs -77.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for BOIL.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while BOIL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.31% for BOIL.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор