PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 16.02% против 10.84% соответственно.

WWWEX

1 день
-2.26%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.17%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.51%
3 года*
28.42%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.02%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с INFLWWWEX с SPY
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий WWWEX и PRPFX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

WWWEX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.86

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.31

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.07

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

11.17

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.86

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.03

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.56

Корреляция

Корреляция между WWWEX и PRPFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и PRPFX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и PRPFX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-27.16%

-55.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.10%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-15.49%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-20.84%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-8.10%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.55%

-3.52%

-38.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.22%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и PRPFX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.59%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

11.32%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

13.77%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

11.04%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

10.57%

+8.55%