PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWWEX с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с CEFS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWWEX или CEFS.

Корреляция

Корреляция между WWWEX и CEFS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
247.05%
123.52%
WWWEX
CEFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWWEX:

1.86

CEFS:

1.14

Коэф-т Сортино

WWWEX:

2.55

CEFS:

1.56

Коэф-т Омега

WWWEX:

1.33

CEFS:

1.24

Коэф-т Кальмара

WWWEX:

2.58

CEFS:

1.19

Коэф-т Мартина

WWWEX:

7.17

CEFS:

5.29

Индекс Язвы

WWWEX:

6.35%

CEFS:

3.01%

Дневная вол-ть

WWWEX:

24.48%

CEFS:

13.96%

Макс. просадка

WWWEX:

-82.50%

CEFS:

-38.99%

Текущая просадка

WWWEX:

-7.69%

CEFS:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.25%.

WWWEX

С начала года

5.87%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

18.52%

1 год

47.02%

5 лет

24.20%

10 лет

12.46%

CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-0.02%

1 год

16.79%

5 лет

16.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WWWEX и CEFS

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%
WWWEX
Kinetics The Global Fund
График комиссии WWWEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWWEX: 1.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWWEX и CEFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг риск-скорректированной доходности WWWEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWWEX c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WWWEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WWWEX: 1.86
CEFS: 1.14
Коэффициент Сортино WWWEX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWWEX: 2.55
CEFS: 1.56
Коэффициент Омега WWWEX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WWWEX: 1.33
CEFS: 1.24
Коэффициент Кальмара WWWEX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WWWEX: 2.58
CEFS: 1.19
Коэффициент Мартина WWWEX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WWWEX: 7.17
CEFS: 5.29

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CEFS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.14
WWWEX
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и CEFS

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CEFS в 8.31%

TTM20242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		0.92%0.97%2.49%0.00%3.13%0.00%0.00%0.00%1.34%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и CEFS

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.50%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.69%
-6.06%
WWWEX
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и CEFS

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 9.16%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.16%
10.01%
WWWEX
CEFS