Сравнение WWWEX с CEFS
WWWEX (Kinetics The Global Fund) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both funds - WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, WWWEX returned 12.78%/yr vs 13.93%/yr for CEFS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WWWEX charges 1.39%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 14.00%.
WWWEX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.10%
CEFS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWWEX и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.50% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 38.11% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 14.00% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.92% |
Correlation
The correlation between WWWEX and CEFS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWEX vs. CEFS — Ранг доходности на риск
WWWEX
CEFS
Сравнение WWWEX c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWEX | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.41 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 16.90 | -17.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и CEFS
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWEX | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -38.99% | -43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -5.67% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -13.37% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -16.85% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -1.24% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -3.65% | -37.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.48% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и CEFS
Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 4.36% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWEX | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.16% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 8.97% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 10.37% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 13.17% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 15.33% | +3.89% |
Сравнение комиссий WWWEX и CEFS
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и CEFS
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CEFS в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.08% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.57% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WWWEX and CEFS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.36%) compared to CEFS (4.16%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs CEFS's -38.99%.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWEX и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор