PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWEX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWWEX (Kinetics The Global Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.47%/yr vs 12.74%/yr for VT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.74% соответственно.

WWWEX

1 день
-1.06%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.42%
6 месяцев
3.12%
1 год
0.01%
3 года*
30.09%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.47%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWEX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		4.42%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between WWWEX and VT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.60

The correlation between WWWEX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с PRPFXWWWEX с INFLWWWEX с CEFS
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

WWWEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.31

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
3.20

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.04

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

13.53

-13.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.31

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и VT

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-50.27%

-32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.67%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-16.51%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-26.38%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-34.24%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-0.88%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-7.02%

-34.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.17%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и VT

Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.91% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

10.17%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.70%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

16.05%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.23%

+1.95%

Сравнение комиссий WWWEX и VT

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и VT

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.47%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WWWEX and VT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWWEX has higher volatility (3.91%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWEX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор