PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWEX с INFL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WWWEX (Kinetics The Global Fund) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both funds - WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics, while INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC. Over the past 5 years, WWWEX returned 12.78%/yr vs 11.29%/yr for INFL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 8.63%.

WWWEX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.56%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.33%
1 год
-3.07%
3 года*
27.97%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.10%

INFL

1 день
-1.69%
1 месяц
-9.48%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.44%
1 год
16.03%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWEX и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
WWWEX
Kinetics The Global Fund		0.50%2.89%72.15%11.83%-6.45%9.43%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		8.63%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%

Correlation

The correlation between WWWEX and INFL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.66

The correlation between WWWEX and INFL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с CEFS
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

WWWEX vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWWEXINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.99

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.36

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.30

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.40

-4.77

WWWEX vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и INFL

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEXINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-21.30%

-61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.43%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-15.56%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-21.30%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-12.43%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-5.14%

-36.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.65%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и INFL

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 4.36%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEXINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.19%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

12.95%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.27%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

17.79%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.69%

+1.53%

Сравнение комиссий WWWEX и INFL

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и INFL

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности INFL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.98%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.57%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WWWEX and INFL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (5.19%) compared to WWWEX (4.36%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs INFL's -21.30%.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWEX и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор