PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWWEX с INFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с INFL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWWEX или INFL.

Корреляция

Корреляция между WWWEX и INFL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.09%
73.36%
WWWEX
INFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWWEX:

1.86

INFL:

1.37

Коэф-т Сортино

WWWEX:

2.55

INFL:

1.86

Коэф-т Омега

WWWEX:

1.33

INFL:

1.27

Коэф-т Кальмара

WWWEX:

2.58

INFL:

1.78

Коэф-т Мартина

WWWEX:

7.17

INFL:

5.67

Индекс Язвы

WWWEX:

6.35%

INFL:

4.89%

Дневная вол-ть

WWWEX:

24.48%

INFL:

20.18%

Макс. просадка

WWWEX:

-82.50%

INFL:

-21.30%

Текущая просадка

WWWEX:

-7.69%

INFL:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 7.98%.

WWWEX

С начала года

5.87%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

18.52%

1 год

47.02%

5 лет

24.20%

10 лет

12.46%

INFL

С начала года

7.98%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

3.84%

1 год

28.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WWWEX и INFL

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
График комиссии WWWEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWWEX: 1.39%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
График комиссии INFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INFL: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWWEX и INFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг риск-скорректированной доходности WWWEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг риск-скорректированной доходности INFL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWWEX c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WWWEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WWWEX: 1.86
INFL: 1.37
Коэффициент Сортино WWWEX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWWEX: 2.55
INFL: 1.86
Коэффициент Омега WWWEX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WWWEX: 1.33
INFL: 1.27
Коэффициент Кальмара WWWEX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WWWEX: 2.58
INFL: 1.78
Коэффициент Мартина WWWEX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WWWEX: 7.17
INFL: 5.67

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.37
WWWEX
INFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и INFL

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности INFL в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		0.92%0.97%2.49%0.00%3.13%0.00%0.00%0.00%1.34%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		1.68%1.78%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и INFL

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.50%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и INFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.69%
-3.82%
WWWEX
INFL

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и INFL

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 9.16%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.16%
12.76%
WWWEX
INFL