Сравнение WWWEX с INFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).
WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и INFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWWEX и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.54% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 7.96% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.22% | 18.30% | 23.34% | 1.62% | 2.65% | 24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.22%.
WWWEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.06%
INFL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWWEX и INFL
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.
Доходность на риск
WWWEX vs. INFL — Ранг доходности на риск
WWWEX
INFL
Сравнение WWWEX c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWEX | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.47 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.94 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.31 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 9.73 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWEX | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.47 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между WWWEX и INFL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и INFL
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности INFL в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.45% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и INFL
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и INFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWWEX | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -21.30% | -61.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -9.47% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -21.30% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -4.69% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -5.14% | -36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 3.06% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и INFL
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWWEX | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.14% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 13.57% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 19.57% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 17.69% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.78% | +1.34% |