PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 16.19% против 20.72% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFLWWWEX с SPY
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPXWWNPX с FSHOX

Сравнение комиссий WWWEX и WWNPX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.15

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.46

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.20

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

0.32

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между WWWEX и WWNPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и WWNPX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и WWNPX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-67.87%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-32.61%

+20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-41.13%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-43.51%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-15.90%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-13.85%

-27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

20.16%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и WWNPX

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 5.99%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.22%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

24.58%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

36.48%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

32.56%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

28.17%

-9.05%