- ISIN
- US4946138058
- CUSIP
- 494613805
- Эмитент
- Kinetics
- Дата выпуска
- 30 дек. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WWWEX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции WWWEX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WWWEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,863.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kinetics The Global Fund (WWWEX) показал доход в 2.80% с начала года и -0.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WWWEX составила 15.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.61%.
Kinetics The Global Fund
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 15.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность WWWEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WWWEX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 дек. 2008 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2000 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.73% | 7.60% | -6.19% | 3.15% | -2.38% | -4.35% | 2.80% | ||||||
| 2025 | 6.18% | -1.53% | -1.91% | 2.86% | 0.83% | 1.06% | 0.70% | -0.40% | 1.51% | -1.03% | -4.73% | -0.29% | 2.89% |
| 2024 | 0.43% | 17.39% | 9.21% | -7.78% | 8.43% | -0.33% | 10.12% | -2.19% | 3.16% | 10.60% | 22.15% | -10.64% | 72.15% |
| 2023 | -0.23% | -3.15% | 1.81% | -2.48% | -3.64% | 3.90% | 2.91% | 2.82% | -1.14% | 5.79% | 1.64% | 3.53% | 11.83% |
| 2022 | -7.93% | 4.07% | 4.14% | -4.73% | -1.58% | -7.56% | 7.93% | -2.76% | -3.78% | 7.73% | 1.71% | -2.26% | -6.45% |
| 2021 | 2.29% | 11.90% | 13.37% | 0.28% | -9.63% | 1.13% | 1.72% | -0.20% | -5.09% | 12.93% | -4.10% | -6.29% | 16.29% |
Метрики бенчмарка
Kinetics The Global Fund has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.57, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1999.
- This fund participated in 98.43% of S&P 500 Index downside but only 89.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.30 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 89.68%
- Участие в снижении
- 98.43%
Комиссия
Комиссия WWWEX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WWWEX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.65 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 11.88 | -12.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kinetics The Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.41 | $0.16 | $0.23 | $0.13 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.02 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.51% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kinetics The Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kinetics The Global Fund показал максимальную просадку в 82.60%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2302 торговые сессии.
Текущая просадка Kinetics The Global Fund составляет 11.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -82.60%окт. 2008 г. | 8y 7mo | 9y 1mo | 17y 9moмарт 2000 г. - дек. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -36.00%дек. 2018 г. | 1y 2d | 2y 10d | 3y 12dдек. 2017 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.94%сент. 2022 г. | 1y 5mo | 1y 5mo | 2y 10moапр. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.66%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 10mo 18d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.19%июнь 2026 г. | 3mo 7d | — | 3mo 16dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WWWEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -56.78% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.10% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -18.90% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -25.43% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -33.92% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -2.49% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -10.72% | -30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.03% | +3.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WWWEX
Добавьте Kinetics The Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WWWEX