PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWWEX с GQRPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с GQRPX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWWEX или GQRPX.

Корреляция

Корреляция между WWWEX и GQRPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.69%
93.06%
WWWEX
GQRPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWWEX:

1.86

GQRPX:

-0.20

Коэф-т Сортино

WWWEX:

2.55

GQRPX:

-0.14

Коэф-т Омега

WWWEX:

1.33

GQRPX:

0.98

Коэф-т Кальмара

WWWEX:

2.58

GQRPX:

-0.18

Коэф-т Мартина

WWWEX:

7.17

GQRPX:

-0.50

Индекс Язвы

WWWEX:

6.35%

GQRPX:

6.74%

Дневная вол-ть

WWWEX:

24.48%

GQRPX:

17.28%

Макс. просадка

WWWEX:

-82.50%

GQRPX:

-28.88%

Текущая просадка

WWWEX:

-7.69%

GQRPX:

-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у GQRPX с доходностью -2.42%.

WWWEX

С начала года

5.87%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

18.52%

1 год

47.02%

5 лет

24.20%

10 лет

12.46%

GQRPX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-1.88%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WWWEX и GQRPX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
График комиссии WWWEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWWEX: 1.39%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
График комиссии GQRPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQRPX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWWEX и GQRPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг риск-скорректированной доходности WWWEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQRPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWWEX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WWWEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WWWEX: 1.86
GQRPX: -0.20
Коэффициент Сортино WWWEX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWWEX: 2.55
GQRPX: -0.14
Коэффициент Омега WWWEX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WWWEX: 1.33
GQRPX: 0.98
Коэффициент Кальмара WWWEX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WWWEX: 2.58
GQRPX: -0.18
Коэффициент Мартина WWWEX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WWWEX: 7.17
GQRPX: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GQRPX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
-0.20
WWWEX
GQRPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и GQRPX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GQRPX в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		0.92%0.97%2.49%0.00%3.13%0.00%0.00%0.00%1.34%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		0.93%0.91%1.22%2.82%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и GQRPX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.50%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и GQRPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.69%
-13.20%
WWWEX
GQRPX

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и GQRPX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.16%
8.23%
WWWEX
GQRPX