Сравнение WWWEX с KSCOX

С начала года, WWWEX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 12.90% против 18.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности KSCOX в 1.51%

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.50%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и KSCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 5.19%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.