Сравнение WWWEX с KSCOX
WWWEX (Kinetics The Global Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.13%/yr vs 19.13%/yr for KSCOX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и KSCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 15.13% против 19.13% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 15.13%
KSCOX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 19.13%
Сравнение доходности по годам WWWEX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.75% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 13.17% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between WWWEX and KSCOX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2000 г. | 0.71 |
The correlation between WWWEX and KSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWEX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
WWWEX
KSCOX
Сравнение WWWEX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWEX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.10 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.24 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и KSCOX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и KSCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWEX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -70.09% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -21.54% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -33.10% | +15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -33.10% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -47.09% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -22.36% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.25% | -14.90% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 9.05% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и KSCOX
Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 4.59%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWEX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.09% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 21.95% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 26.78% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 27.95% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 26.22% | -6.99% |
Сравнение комиссий WWWEX и KSCOX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и KSCOX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности KSCOX в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.16% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.56% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WWWEX and KSCOX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCOX has higher volatility (8.09%) compared to WWWEX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs KSCOX's -70.09%.
KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWEX и KSCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор