PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWEX с KSCOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWWEX (Kinetics The Global Fund) and KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics, while KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.47%/yr vs 19.27%/yr for KSCOX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 1.64%/yr for KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 15.47% против 19.27% соответственно.

WWWEX

1 день
-1.06%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.42%
6 месяцев
3.12%
1 год
0.01%
3 года*
30.09%
5 лет*
13.51%
10 лет*
15.47%

KSCOX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.02%
С начала года
17.73%
6 месяцев
13.43%
1 год
4.10%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.50%
10 лет*
19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWEX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		4.42%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		17.73%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Correlation

The correlation between WWWEX and KSCOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г.

0.71

The correlation between WWWEX and KSCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFLWWWEX с CEFS
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с SGGKY

Доходность на риск

WWWEX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXKSCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.20

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.45

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.28

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

0.63

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.35

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и KSCOX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и KSCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-70.09%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-18.82%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-33.10%

+15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-33.10%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-47.09%

+11.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-19.24%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-14.89%

-26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

8.24%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и KSCOX

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 3.91%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.04%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

21.67%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

25.88%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

27.83%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

26.13%

-6.95%

Сравнение комиссий WWWEX и KSCOX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и KSCOX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности KSCOX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.15%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.47%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WWWEX and KSCOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (6.04%) compared to WWWEX (3.91%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs KSCOX's -70.09%.

KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWEX и KSCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор