PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWWEX с KSCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с KSCOX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWWEX или KSCOX.

Корреляция

Корреляция между WWWEX и KSCOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
445.89%
2,006.26%
WWWEX
KSCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWWEX:

1.86

KSCOX:

1.94

Коэф-т Сортино

WWWEX:

2.55

KSCOX:

2.51

Коэф-т Омега

WWWEX:

1.33

KSCOX:

1.37

Коэф-т Кальмара

WWWEX:

2.58

KSCOX:

2.38

Коэф-т Мартина

WWWEX:

7.17

KSCOX:

5.60

Индекс Язвы

WWWEX:

6.35%

KSCOX:

12.25%

Дневная вол-ть

WWWEX:

24.48%

KSCOX:

35.42%

Макс. просадка

WWWEX:

-82.50%

KSCOX:

-70.78%

Текущая просадка

WWWEX:

-7.69%

KSCOX:

-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 12.46% против 17.42% соответственно.

WWWEX

С начала года

5.87%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

18.52%

1 год

47.02%

5 лет

24.20%

10 лет

12.46%

KSCOX

С начала года

10.47%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

9.42%

1 год

68.43%

5 лет

32.77%

10 лет

17.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WWWEX и KSCOX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
График комиссии KSCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KSCOX: 1.64%
WWWEX
Kinetics The Global Fund
График комиссии WWWEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWWEX: 1.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWWEX и KSCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг риск-скорректированной доходности WWWEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWWEX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WWWEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WWWEX: 1.86
KSCOX: 1.94
Коэффициент Сортино WWWEX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWWEX: 2.55
KSCOX: 2.51
Коэффициент Омега WWWEX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WWWEX: 1.33
KSCOX: 1.37
Коэффициент Кальмара WWWEX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WWWEX: 2.58
KSCOX: 2.38
Коэффициент Мартина WWWEX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WWWEX: 7.17
KSCOX: 5.60

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.94
WWWEX
KSCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и KSCOX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности KSCOX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		0.92%0.97%2.49%0.00%3.13%0.00%0.00%0.00%1.34%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		1.57%1.73%1.25%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и KSCOX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.50%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и KSCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.69%
-18.50%
WWWEX
KSCOX

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и KSCOX

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 9.16%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.16%
17.11%
WWWEX
KSCOX