- ISIN
- US30151E8066
- CUSIP
- 30151E806
- Эмитент
- Exchange Traded Concepts
- Дата выпуска
- 21 мар. 2017 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $333M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 90K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEFS
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции CEFS — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CEFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,905.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) показал доход в 13.51% с начала года и 21.19% за последние 12 месяцев.
Saba Closed-End Funds ETF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CEFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CEFS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | 1.43% | -2.99% | 9.27% | 4.62% | 1.14% | -2.73% | 1.25% | 13.51% | ||||
| 2025 | 4.44% | -1.22% | -1.61% | -0.77% | 4.59% | 2.43% | 1.17% | 1.21% | 1.87% | 0.75% | 0.41% | 2.46% | 16.67% |
| 2024 | 1.54% | 3.76% | 5.65% | -3.60% | 5.12% | 3.74% | 1.55% | 2.24% | 2.62% | -1.81% | 4.11% | -3.11% | 23.48% |
| 2023 | 9.96% | -2.73% | 1.26% | -0.42% | -1.26% | 5.17% | 3.80% | -2.09% | -4.41% | -3.64% | 11.46% | 3.54% | 20.99% |
| 2022 | -1.18% | -1.36% | -0.21% | -4.24% | 0.62% | -7.18% | 7.45% | 1.90% | -9.49% | 4.29% | 8.10% | -4.41% | -7.08% |
| 2021 | 2.68% | 2.18% | 3.92% | 2.00% | 0.65% | 1.45% | -0.20% | 1.57% | 0.61% | 1.74% | -1.24% | 1.30% | 17.86% |
Метрики бенчмарка
Saba Closed-End Funds ETF has an annualized alpha of 4.97%, beta of 0.53, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.58%) than losses (70.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.42 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.97%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 71.58%
- Участие в снижении
- 70.84%
Комиссия
Комиссия CEFS составляет 2.61%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEFS имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.50 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 10.58 | +2.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saba Closed-End Funds ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $1.88 | $1.75 | $1.95 | $2.22 | $1.68 | $1.68 | $1.83 | $1.07 |
Дивидендный доход | 7.19% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saba Closed-End Funds ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.98 | ||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.27 | $1.81 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.34 | $1.88 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.21 | $1.75 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.41 | $1.95 |
| 2021 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.68 | $2.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saba Closed-End Funds ETF показал максимальную просадку в 38.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Saba Closed-End Funds ETF составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.99%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 2d | 9mo 3dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.85%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 7mo 14d | 1y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.66%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 3d | 1y 27dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 28d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.04%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 4d | 4moавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| CEFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -56.78% | +17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.10% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -18.90% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -25.43% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.17% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -10.69% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.14% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CEFS
Добавьте Saba Closed-End Funds ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEFS