Сравнение CEFS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CEFS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFS или SCHD.
Основные характеристики
| CEFS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.07% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 38.74% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 11.60% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 13.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.78 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 23.37 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 11.24% |
| Макс. просадка | -38.99% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEFS и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEFS и SCHD
С начала года, CEFS показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и SCHD
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEFS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и SCHD
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.81% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 7.56% | 9.84% | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и SCHD
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и SCHD
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 2.56%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.