PortfoliosLab logo
Сравнение CEFS с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFS и PDI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CEFS и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.52%
64.09%
CEFS
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.14

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.56

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

CEFS:

1.24

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.19

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

CEFS:

5.29

PDI:

3.02

Индекс Язвы

CEFS:

3.01%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.96%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

CEFS:

-6.06%

PDI:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%.


CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-0.02%

1 год

15.73%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.55%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFS: 1.14
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFS: 1.56
PDI: 0.93
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFS: 1.24
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFS: 1.19
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFS: 5.29
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.70
CEFS
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и PDI

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности PDI в 14.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и PDI

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-6.39%
CEFS
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и PDI

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 10.01%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
15.50%
CEFS
PDI