PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с PDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.17%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

PDI

1 день
3.13%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-7.15%
1 год
-0.44%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNPCEFS с HYGV
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с PCNPDI с SPYPDI с JEPI

Доходность на риск

CEFS vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.02

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.09

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.01

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-0.03

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.02

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между CEFS и PDI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и PDI

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности PDI в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.46%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и PDI

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-46.47%

+7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-14.34%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-27.23%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-7.66%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.22%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.03%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и PDI

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.71%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.96%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

18.36%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.66%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.06%

-3.68%