PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEFS с BSTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с BSTZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).

CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFS или BSTZ.

Корреляция

Корреляция между CEFS и BSTZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFS и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.86%
48.29%
CEFS
BSTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.14

BSTZ:

0.61

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.56

BSTZ:

1.00

Коэф-т Омега

CEFS:

1.24

BSTZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.19

BSTZ:

0.34

Коэф-т Мартина

CEFS:

5.29

BSTZ:

2.02

Индекс Язвы

CEFS:

3.01%

BSTZ:

8.11%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.96%

BSTZ:

26.81%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

BSTZ:

-59.31%

Текущая просадка

CEFS:

-6.06%

BSTZ:

-39.28%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BSTZ с доходностью -10.35%.

CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-0.02%

1 год

15.73%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

BSTZ

С начала года

-10.35%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-5.07%

1 год

14.29%

5 лет

8.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и BSTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BSTZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFS: 1.14
BSTZ: 0.61
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFS: 1.56
BSTZ: 1.00
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFS: 1.24
BSTZ: 1.13
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFS: 1.19
BSTZ: 0.34
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFS: 5.29
BSTZ: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BSTZ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.61
CEFS
BSTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и BSTZ

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности BSTZ в 14.04%

TTM20242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		14.04%9.75%10.90%14.73%7.92%3.42%2.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и BSTZ

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-39.28%
CEFS
BSTZ

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и BSTZ

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 10.01%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
15.34%
CEFS
BSTZ