PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с BSTZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).

CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%6.65%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		0.13%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 0.13%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

BSTZ

1 день
4.43%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
6.05%
1 год
41.49%
3 года*
18.36%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с HNDLCEFS с RNPCEFS с HYGV
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с BMEZBSTZ с VOOBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с QQQX

Доходность на риск

CEFS vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSBSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.75

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.40

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.36

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

11.87

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.75

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.00

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между CEFS и BSTZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и BSTZ

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности BSTZ в 11.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		11.92%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и BSTZ

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-60.51%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.57%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-60.51%

+43.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-17.70%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-28.15%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.28%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и BSTZ

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

10.14%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

16.03%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

23.94%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

27.17%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

30.09%

-14.71%