PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с CCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CEFS returned 25.00% vs 15.55% for CCEF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFS charges 1.29%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 5.73%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и CCEF

2026 (YTD)20252024
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.94%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%

Correlation

The correlation between CEFS and CCEF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.69

The correlation between CEFS and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEFS и CCEF

Секторы
CEFS
CCEF

Финансовые услуги

48.9%
30.7%

Технологии

12.4%
14.1%

Энергетика

11.2%
18.9%

Промышленность

6.7%
5.9%

Здравоохранение

4.6%
7.4%

Коммунальные услуги

4.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.6%
3.9%

Недвижимость

1.2%
4.3%

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
CCEF
30.7%

Технологии

CEFS
12.4%
CCEF
14.1%

Энергетика

CEFS
11.2%
CCEF
18.9%

Промышленность

CEFS
6.7%
CCEF
5.9%

Здравоохранение

CEFS
4.6%
CCEF
7.4%

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
CCEF
3.7%

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
CCEF
4.2%

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
CCEF
4.7%

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
CCEF
2.3%

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
CCEF
3.9%

Недвижимость

CEFS
1.2%
CCEF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX

Доходность на риск

CEFS vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSCCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.97

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.76

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.02

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

8.77

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCEF равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.97

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.50

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CEFS и CCEF

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-13.25%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-7.75%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.64%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.35%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.78%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и CCEF

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.32%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

6.66%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

7.94%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

10.78%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

10.78%

+4.55%

Сравнение комиссий CEFS и CCEF

CEFS берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и CCEF

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности CCEF в 7.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and CCEF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs CCEF's -13.25%.

On 1-year performance, CEFS leads with 25.00% vs 15.55% for CCEF. On fees, CEFS is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 25.00% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFS is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 7.10% for CEFS.

CEFS is categorized as Event Driven, while CCEF is Dividend. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Calamos. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 2.74% for CCEF.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор