Сравнение CEFS с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
CEFS и PEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFS и PEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFS и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -13.96% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | -1.14% | 25.53% | -13.31% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.96%.
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
PEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и PEX
CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии PEX в 3.13%.
Доходность на риск
CEFS vs. PEX — Ранг доходности на риск
CEFS
PEX
Сравнение CEFS c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.68 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.87 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.54 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -1.39 | +8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.68 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.00 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CEFS и PEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и PEX
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности PEX в 13.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 13.04% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и PEX
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и PEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFS | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -49.17% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -24.72% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -36.58% | +19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -22.24% | +18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.08% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 9.64% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и PEX
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFS | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.62% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 11.91% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 18.91% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 17.81% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.38% | -4.00% |