PortfoliosLab logo
Сравнение CEFS с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFS и BIZD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFS и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.52%
90.49%
CEFS
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.14

BIZD:

0.20

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.56

BIZD:

0.39

Коэф-т Омега

CEFS:

1.24

BIZD:

1.06

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.19

BIZD:

0.18

Коэф-т Мартина

CEFS:

5.29

BIZD:

0.77

Индекс Язвы

CEFS:

3.01%

BIZD:

4.62%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.96%

BIZD:

17.64%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

CEFS:

-6.06%

BIZD:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.28%.


CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-0.02%

1 год

15.73%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-0.82%

1 год

3.18%

5 лет

20.12%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFS и BIZD

CEFS берет комиссию в 3.80%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFS: 1.14
BIZD: 0.20
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFS: 1.56
BIZD: 0.39
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFS: 1.24
BIZD: 1.06
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFS: 1.19
BIZD: 0.18
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFS: 5.29
BIZD: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.20
CEFS
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и BIZD

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что меньше доходности BIZD в 11.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и BIZD

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-10.67%
CEFS
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и BIZD

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 10.01%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
13.47%
CEFS
BIZD