PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEFS с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с BIZD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

CEFS и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFS или BIZD.

Корреляция

Корреляция между CEFS и BIZD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.04

BIZD:

0.30

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.49

BIZD:

0.47

Коэф-т Омега

CEFS:

1.23

BIZD:

1.07

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.13

BIZD:

0.24

Коэф-т Мартина

CEFS:

4.77

BIZD:

0.87

Индекс Язвы

CEFS:

3.17%

BIZD:

5.33%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.94%

BIZD:

18.04%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

CEFS:

-1.78%

BIZD:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -0.82%.

CEFS

С начала года

4.29%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

5.06%

1 год

14.34%

5 лет

16.89%

10 лет

N/A

BIZD

С начала года

-0.82%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

3.89%

1 год

5.40%

5 лет

20.45%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CEFS и BIZD

CEFS берет комиссию в 3.80%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.

BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и BIZD

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности BIZD в 11.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.64%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.15%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и BIZD

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и BIZD

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 2.97%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...