Сравнение CEFS с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
CEFS и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFS или BIZD.
Основные характеристики
| CEFS | BIZD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.07% | 10.84% |
| Дох-ть за 1 год | 38.74% | 17.29% |
| Дох-ть за 3 года | 11.60% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 6.78 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 23.37 | 7.52 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 10.93% |
| Макс. просадка | -38.99% | -55.47% |
| Текущая просадка | -0.13% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между CEFS и BIZD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEFS и BIZD
С начала года, CEFS показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью 10.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и BIZD
CEFS берет комиссию в 3.80%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEFS c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и BIZD
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что меньше доходности BIZD в 11.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.81% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 7.56% | 9.84% | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.27% | 10.97% | 11.22% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и BIZD
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и BIZD
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 2.56%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.