Сравнение CEFS с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
CEFS и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFS и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFS и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | -2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%.
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFS и BIZD
CEFS берет комиссию в 3.80%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.
Доходность на риск
CEFS vs. BIZD — Ранг доходности на риск
CEFS
BIZD
Сравнение CEFS c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFS | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.81 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | -1.05 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.73 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | -1.49 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFS | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.81 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.31 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между CEFS и BIZD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и BIZD
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности BIZD в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CEFS и BIZD
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFS | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -55.44% | +16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -22.22% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -22.91% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -21.29% | +18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.58% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 10.98% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и BIZD
Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.95%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFS | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.68% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 14.30% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 21.28% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.17% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.59% | -6.21% |