PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с BIZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. CEFS is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 13.85%/yr vs 4.03%/yr for BIZD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CEFS charges 1.29%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -8.99%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

BIZD

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-12.94%
3 года*
5.27%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%-2.66%

Correlation

The correlation between CEFS and BIZD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.45

The correlation between CEFS and BIZD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFS и BIZD

Секторы
CEFS
BIZD

Финансовые услуги

48.9%
100.0%

Технологии

12.4%

-

Энергетика

11.2%

-

Промышленность

6.7%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
BIZD
100.0%

Технологии

CEFS
12.4%
BIZD

-

Энергетика

CEFS
11.2%
BIZD

-

Промышленность

CEFS
6.7%
BIZD

-

Здравоохранение

CEFS
4.6%
BIZD

-

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
BIZD

-

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
BIZD

-

Недвижимость

CEFS
1.2%
BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHDBIZD с HYIN

Доходность на риск

CEFS vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.72

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.93

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.90

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

-0.58

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

-1.03

+18.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-0.72

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.30

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CEFS и BIZD

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-55.44%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-22.22%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-22.56%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-22.91%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-19.27%

+18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.72%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

12.63%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и BIZD

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.37%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.79%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

14.77%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

18.11%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.40%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

21.74%

-6.41%

Сравнение комиссий CEFS и BIZD

CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и BIZD

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности BIZD в 13.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.87%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and BIZD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.79%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 4.03% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

BIZD has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 7.10% for CEFS.

CEFS is categorized as Event Driven, while BIZD is Financials Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 0.42% for BIZD.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор