PortfoliosLab logo
Сравнение CEFS с HNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFS и HNDL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFS и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.16%
35.96%
CEFS
HNDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFS:

1.14

HNDL:

0.67

Коэф-т Сортино

CEFS:

1.56

HNDL:

1.04

Коэф-т Омега

CEFS:

1.24

HNDL:

1.14

Коэф-т Кальмара

CEFS:

1.19

HNDL:

0.72

Коэф-т Мартина

CEFS:

5.29

HNDL:

3.14

Индекс Язвы

CEFS:

3.01%

HNDL:

2.79%

Дневная вол-ть

CEFS:

13.96%

HNDL:

13.06%

Макс. просадка

CEFS:

-38.99%

HNDL:

-23.72%

Текущая просадка

CEFS:

-6.06%

HNDL:

-5.43%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью -1.26%.


CEFS

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-0.02%

1 год

15.73%

5 лет

16.36%

10 лет

N/A

HNDL

С начала года

-1.26%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-2.07%

1 год

8.83%

5 лет

4.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFS и HNDL

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.


График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%
График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFS и HNDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFS c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFS: 1.14
HNDL: 0.67
Коэффициент Сортино CEFS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFS: 1.56
HNDL: 1.04
Коэффициент Омега CEFS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFS: 1.24
HNDL: 1.14
Коэффициент Кальмара CEFS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFS: 1.19
HNDL: 0.72
Коэффициент Мартина CEFS, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFS: 5.29
HNDL: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа HNDL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.67
CEFS
HNDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и HNDL

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности HNDL в 7.30%


TTM20242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.31%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.30%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и HNDL

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и HNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-5.43%
CEFS
HNDL

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и HNDL

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеют волатильность 10.01% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.01%
9.70%
CEFS
HNDL