Сравнение CEFS с HNDL
CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index. CEFS is actively managed, while HNDL is passively managed. Over the past 5 years, CEFS returned 14.29%/yr vs 4.77%/yr for HNDL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFS charges 2.61%/yr vs 0.97%/yr for HNDL.
Доходность
Сравнение доходности CEFS и HNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью 6.62%.
CEFS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
HNDL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFS и HNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 15.16% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -11.39% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.62% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.82% |
Correlation
The correlation between CEFS and HNDL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between CEFS and HNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFS vs. HNDL — Ранг доходности на риск
CEFS
HNDL
Сравнение CEFS c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFS | HNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 2.92 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 11.88 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFS и HNDL
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и HNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFS | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -23.72% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.96% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -12.25% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -23.72% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.77% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.84% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.22% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и HNDL
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFS | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.68% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 5.94% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 7.63% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 11.55% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 10.74% | +4.59% |
Сравнение комиссий CEFS и HNDL
CEFS берет комиссию в 2.61%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и HNDL
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности HNDL в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.89% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFS and HNDL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFS has higher volatility (4.04%) compared to HNDL (2.68%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs HNDL's -23.72%.
On 5-year performance, CEFS leads with 14.29% vs 4.77% for HNDL. On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HNDL has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 14.29% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.89% for HNDL.
CEFS is categorized as Event Driven, while HNDL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Rational Capital LLC. Their fees differ too: 2.61% for CEFS and 0.97% for HNDL.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFS и HNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор