Сравнение WVALX с WBALX
WVALX (Weitz Value Fund) and WBALX (Weitz Balanced Fund) are both mutual funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while WBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 5.45%/yr for WBALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.85%/yr for WBALX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и WBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у WBALX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции WVALX превзошли акции WBALX по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.45% соответственно.
WVALX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
WBALX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам WVALX и WBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -6.19% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
WBALX Weitz Balanced Fund | -1.02% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
Correlation
The correlation between WVALX and WBALX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between WVALX and WBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. WBALX — Ранг доходности на риск
WVALX
WBALX
Сравнение WVALX c WBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Balanced Fund (WBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | WBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.34 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.04 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.34 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и WBALX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки WBALX в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и WBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -43.04% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -6.02% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -6.82% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -14.81% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -15.93% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -2.72% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -4.11% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 1.97% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и WBALX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Weitz Balanced Fund (WBALX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | WBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.50% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 4.64% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 5.98% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 7.35% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 7.69% | +10.55% |
Сравнение комиссий WVALX и WBALX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WBALX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и WBALX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности WBALX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.00% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
WVALX Weitz Value Fund | 23.27% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WVALX and WBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WVALX has higher volatility (3.31%) compared to WBALX (1.50%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs WBALX's -43.04%.
WBALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и WBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор