Сравнение WVALX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 6.73% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и AVUV
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
WVALX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
WVALX
AVUV
Сравнение WVALX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.22 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.78 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.88 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 7.40 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.22 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и AVUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и AVUV
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и AVUV
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -49.42% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -15.43% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -28.79% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -3.97% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -8.14% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 3.91% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и AVUV
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.41% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.10% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 23.46% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 22.95% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 28.59% | -10.39% |