PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WVALX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WVALX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WVALX
Weitz Value Fund
-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%6.73%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Weitz Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий WVALX и AVUV

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

WVALX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WVALXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.22

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.78

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.88

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

7.40

-9.40

WVALX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WVALXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.22

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между WVALX и AVUV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и AVUV

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund
24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и AVUV

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


WVALXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-49.42%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-15.43%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-28.79%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-3.97%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.14%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.91%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и AVUV

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WVALXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.41%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

13.10%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

23.46%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

22.95%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

28.59%

-10.39%