PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с DOXGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. DOXGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 1 апр. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-8.26%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		-1.63%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у DOXGX с доходностью -1.63%.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

DOXGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.67%
1 год
8.11%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DODGXWVALX с WEFIX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с VINIXDOXGX с SCHDDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Сравнение комиссий WVALX и DOXGX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

WVALX
Weitz Value Fund
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund

Доходность на риск

WVALX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXDOXGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.50

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

0.79

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.12

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.61

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

2.53

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DOXGX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.50

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между WVALX и DOXGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и DOXGX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности DOXGX в 9.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.99%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и DOXGX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и DOXGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-16.47%

-45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-12.23%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.34%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.23%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.94%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и DOXGX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.27%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.77%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.36%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.91%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

15.91%

+2.29%