Сравнение WVALX с DOXGX
WVALX (Weitz Value Fund) and DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) are both mutual funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, WVALX returned 4.73%/yr vs 14.77%/yr for DOXGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.41%/yr for DOXGX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и DOXGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у DOXGX с доходностью 2.83%.
WVALX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -7.83%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 9.15%
DOXGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVALX и DOXGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -8.66% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -8.29% |
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 2.83% | 13.77% | 14.47% | 17.60% | -2.46% |
Correlation
The correlation between WVALX and DOXGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г. | 0.83 |
The correlation between WVALX and DOXGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск
WVALX
DOXGX
Сравнение WVALX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVALX | DOXGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.50 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.27 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVALX и DOXGX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и DOXGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -16.47% | -45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -7.51% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -14.88% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -2.09% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -3.12% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.14% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и DOXGX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | DOXGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.77% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.48% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 11.48% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 15.69% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.69% | +2.55% |
Сравнение комиссий WVALX и DOXGX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и DOXGX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.90%, что больше доходности DOXGX в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOXGX Dodge & Cox Stock Fund | 9.56% | 9.96% | 8.30% | 3.86% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WVALX Weitz Value Fund | 23.90% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and DOXGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (4.92%) compared to DOXGX (3.77%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs DOXGX's -16.47%.
DOXGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и DOXGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор