PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с DOXGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WVALX (Weitz Value Fund) and DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) are both mutual funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, WVALX returned 6.60%/yr vs 15.01%/yr for DOXGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.41%/yr for DOXGX.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у DOXGX с доходностью 2.65%.

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%

DOXGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.24%
С начала года
2.65%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.22%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-8.26%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		2.65%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Correlation

The correlation between WVALX and DOXGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.83

The correlation between WVALX and DOXGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с VINIXWVALX с DODGXWVALX с WNTFX
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Доходность на риск

WVALX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXDOXGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.11

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.61

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.64

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

5.78

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DOXGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.11

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WVALX и DOXGX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и DOXGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-16.47%

-45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-7.51%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-14.88%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.81%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.15%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.13%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и DOXGX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.28%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

8.01%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

11.08%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

15.70%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.70%

+2.54%

Сравнение комиссий WVALX и DOXGX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и DOXGX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности DOXGX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.58%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and DOXGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (3.31%) compared to DOXGX (2.28%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs DOXGX's -16.47%.

DOXGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и DOXGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор