Сравнение WVALX с SPYI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. SPYI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и SPYI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -1.25% | 23.16% | 15.89% | 21.26% | -17.70% | 17.67% | 15.69% | 26.91% | -11.10% | 23.79% |
Разные валюты инструментов
WVALX торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у SPYI.DE с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.36% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
SPYI.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и SPYI.DE
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.
Доходность на риск
WVALX vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
WVALX
SPYI.DE
Сравнение WVALX c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.38 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.94 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.24 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 9.98 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.38 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и SPYI.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и SPYI.DE
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и SPYI.DE
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и SPYI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -34.60% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -13.59% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -21.66% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -34.60% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -3.90% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.39% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 1.97% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и SPYI.DE
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.23% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.16% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 16.57% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.38% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.04% | +2.16% |