PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с VHVE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с VHVE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и VHVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и VHVE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WVALX
Weitz Value Fund		-11.73%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%6.73%
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		-2.24%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у VHVE.L с доходностью -2.24%.

WVALX

1 день
0.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-11.86%
1 год
-9.48%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.02%
10 лет*
8.48%

VHVE.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
1.46%
1 год
21.00%
3 года*
17.60%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGXWVALX с WEFIX
Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DEVHVE.L с CNDX.L

Сравнение комиссий WVALX и VHVE.L

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VHVE.L в 0.12%.

WVALX
Weitz Value Fund
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WVALX vs. VHVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c VHVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXVHVE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.37

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.93

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.90

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

12.74

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. VHVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VHVE.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и VHVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXVHVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.37

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между WVALX и VHVE.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и VHVE.L

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.73%, тогда как VHVE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.73%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и VHVE.L

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки VHVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и VHVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXVHVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-33.60%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.51%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-26.08%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-5.81%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.47%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

1.94%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и VHVE.L

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXVHVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.35%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.06%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

15.26%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.48%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.57%

+0.63%