Сравнение WVALX с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WVALX или IWQU.L.
Основные характеристики
| WVALX | IWQU.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.28% | 17.33% |
| Дох-ть за 1 год | 21.35% | 27.73% |
| Дох-ть за 3 года | 5.37% | 7.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.33% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 12.44% |
| Макс. просадка | -61.96% | -33.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между WVALX и IWQU.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и IWQU.L
С начала года, WVALX показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у IWQU.L с доходностью 17.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и IWQU.L
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WVALX c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и IWQU.L
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 4.75% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% | 8.35% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и IWQU.L
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и IWQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и IWQU.L
Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 2.78%, в то время как у iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.