PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.55% соответственно.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с WEFIX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий WVALX и DODGX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

WVALX
Weitz Value Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

WVALX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.49

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

0.78

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.60

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

2.50

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.49

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Корреляция

Корреляция между WVALX и DODGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и DODGX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и DODGX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-63.24%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-12.23%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.85%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-40.41%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-5.31%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.53%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.94%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и DODGX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.23%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.72%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.33%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

16.05%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.25%

-1.05%