PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WULF с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WULF и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 10.71% против 12.40% соответственно.


WULF

1 день
2.80%
1 месяц
12.72%
С начала года
126.81%
6 месяцев
81.86%
1 год
511.74%
3 года*
163.16%
5 лет*
23.22%
10 лет*
10.71%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WULF и ADP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WULF
TeraWulf Inc.
126.81%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%12.13%-33.16%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between WULF and ADP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г.

0.04

The correlation between WULF and ADP shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$11.02B

ADP:

$91.00B

EPS

WULF:

-$2.55

ADP:

$10.72

Коэффициент P/S

WULF:

62.38

ADP:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$168.06M

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$107.59M

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$132.10M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TeraWulf Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Доходность на риск

WULF vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WULFADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.83

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.26

-0.65

+16.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.34

-1.21

+44.54

WULF vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WULF и ADP

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и ADP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WULFADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-59.51%

-38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-38.16%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.77%

-40.78%

-34.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.50%

-40.78%

-57.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

-40.78%

-57.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.75%

-28.50%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.66%

-12.59%

-34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

20.40%

-8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и ADP

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WULFADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.07%

9.18%

+15.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.58%

20.54%

+45.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.31%

24.29%

+82.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.55%

22.07%

+105.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.43%

24.49%

+76.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и ADP

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
34.01M
5.94B
(WULF) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


WULF and ADP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (25.07%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs ADP's -59.51%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WULF и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор