PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WULF с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WULF с MARA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WULF (TeraWulf Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. WULF operates in Information Technology Services (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, WULF returned 90.11%/yr vs -10.79%/yr for MARA. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 57.27%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 25.17%.

WULF

1 день
-4.29%
1 месяц
-18.64%
6 месяцев
30.19%
С начала года
57.27%
1 год
257.11%
3 года*
90.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-11.46%

MARA

1 день
-4.34%
1 месяц
-13.20%
6 месяцев
35.75%
С начала года
25.17%
1 год
-28.04%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
-13.25%
Всё время*
-10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MARA

MARA Holdings, Inc.
$504.58M$570.74M$573.35M

WULF

TeraWulf Inc.
$592.24M$691.15M$711.90M

Сравнение доходности по годам WULF и MARA

2026 (YTD)20252024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		57.27%103.00%135.83%260.58%-95.58%-52.66%
MARA
MARA Holdings, Inc.		25.17%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%-10.80%

Correlation

The correlation between WULF and MARA is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.60

The correlation between WULF and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$8.95B

MARA:

$4.29B

EPS

WULF:

-$3.31

MARA:

-$5.07

Коэффициент P/S

WULF:

33.42

MARA:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$165.19M

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$114.42M

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$766.69M

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc.

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARSWULF с LLY
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

WULF vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WULFMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.34

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.01

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

-0.40

+5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

-0.62

+17.09

WULF vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WULFMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.30%

-99.74%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.93%

-70.53%

+22.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.60%

-78.34%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-92.74%

+49.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.35%

-78.14%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

45.05%

-29.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 31.65% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 29.85%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WULFMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.65%

29.85%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.18%

64.18%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.76%

82.43%

+25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.12%

105.97%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.12%

144.46%

-17.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Ни WULF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WULF and MARA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (31.65%) compared to MARA (29.85%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs MARA's -99.74%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WULF и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор