Сравнение WULF с MARA
WULF (TeraWulf Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. WULF operates in Information Technology Services (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, WULF returned 73.04%/yr vs -12.86%/yr for MARA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WULF и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 56.48%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 27.17%.
WULF
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.81%
- 6 месяцев
- 30.01%
- С начала года
- 56.48%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 73.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение доходности по годам WULF и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 56.48% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -10.80% |
Correlation
The correlation between WULF and MARA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between WULF and MARA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WULF:
$8.91B
MARA:
$4.35B
WULF:
-$2.52
MARA:
-$5.07
WULF:
43.58
MARA:
5.29
WULF:
$168.06M
MARA:
$867.82M
WULF:
$107.59M
MARA:
$164.95M
WULF:
-$132.10M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. MARA — Ранг доходности на риск
WULF
MARA
Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | -0.59 | +7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | -0.93 | +19.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и MARA
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -99.74% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.96% | -70.53% | +32.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.19% | -78.34% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -92.62% | +49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -78.08% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 44.29% | -31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и MARA
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 20.27%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 20.27% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 60.97% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.69% | 79.62% | +26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.31% | 106.04% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 144.20% | -16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и MARA
Ни WULF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WULF и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WULF and MARA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (24.12%) compared to MARA (20.27%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs MARA's -99.74%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор