Сравнение WULF с MARA

С начала года, WULF показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции WULF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -11.22% против -17.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни WULF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 39.69% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.