PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с MARA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или MARA.

Корреляция

Корреляция между WULF и MARA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.96%
-88.29%
WULF
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.15

MARA:

-0.20

Коэф-т Сортино

WULF:

1.11

MARA:

0.40

Коэф-т Омега

WULF:

1.12

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.19

MARA:

-0.22

Коэф-т Мартина

WULF:

0.48

MARA:

-0.60

Индекс Язвы

WULF:

36.83%

MARA:

33.83%

Дневная вол-ть

WULF:

119.53%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

WULF:

-91.57%

MARA:

-90.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.07B

MARA:

$4.89B

EPS

WULF:

-$0.22

MARA:

$1.73

Коэффициент P/S

WULF:

7.64

MARA:

7.44

Коэффициент P/B

WULF:

4.54

MARA:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -16.46%. За последние 10 лет акции WULF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -13.27% против -17.24% соответственно.

WULF

С начала года

-46.29%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-51.05%

1 год

20.63%

5 лет

1.51%

10 лет

-13.27%

MARA

С начала года

-16.46%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-23.11%

1 год

-26.61%

5 лет

97.61%

10 лет

-17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WULF: 0.15
MARA: -0.20
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 1.11
MARA: 0.40
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.12
MARA: 1.04
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WULF: 0.19
MARA: -0.22
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WULF: 0.48
MARA: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.20
WULF
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Ни WULF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.57%
-90.94%
WULF
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 40.18% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 30.22%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.18%
30.22%
WULF
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию