PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WULF с SRPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WULF с SRPT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WULF (TeraWulf Inc.) and SRPT (Sarepta Therapeutics, Inc.) are both stocks. WULF operates in Information Technology Services (Technology), while SRPT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, WULF returned 148.90%/yr vs -47.11%/yr for SRPT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WULF и SRPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью -25.56%.

WULF

1 день
-3.37%
1 месяц
3.49%
С начала года
126.81%
6 месяцев
111.70%
1 год
585.79%
3 года*
148.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRPT

1 день
-4.04%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-25.56%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-8.25%
3 года*
-47.11%
5 лет*
-27.58%
10 лет*
-0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WULF и SRPT

2026 (YTD)20252024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		126.81%103.00%135.83%260.58%-95.58%-52.66%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		-25.56%-82.30%26.09%-25.58%43.90%6.43%

Correlation

The correlation between WULF and SRPT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$11.02B

SRPT:

$1.95B

EPS

WULF:

-$2.55

SRPT:

$0.60

Коэффициент P/S

WULF:

62.38

SRPT:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$168.06M

SRPT:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$107.59M

SRPT:

$751.34M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$132.10M

SRPT:

$107.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc.

Sarepta Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с KARSWULF с LLY
Часто сравнивают с SRPT:
SRPT с DAVESRPT с INSMSRPT с NTRASRPT с ASMSRPT с SPYSRPT с COSTSRPT с UTHR

Доходность на риск

WULF vs. SRPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SRPT
Ранг доходности на риск SRPT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRPT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRPT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRPT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRPT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRPT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WULFSRPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.60
-0.09

+5.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
0.57

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.08

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.62

-0.18

+18.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.21

-0.40

+50.60

WULF vs. SRPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 5.60, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WULF и SRPT

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SRPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WULFSRPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.30%

-98.17%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-45.70%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.77%

-92.72%

+16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-91.04%

+73.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.43%

-68.19%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

20.80%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и SRPT

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WULFSRPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.87%

16.82%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.74%

52.75%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.57%

94.08%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.58%

69.88%

+57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.58%

70.36%

+57.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и SRPT

Ни WULF, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
34.01M
730.80M
(WULF) Общая выручка
(SRPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WULF and SRPT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (22.87%) compared to SRPT (16.82%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs SRPT's -98.17%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WULF и SRPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор