Сравнение WULF с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD).
Доходность
Сравнение доходности WULF и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WULF и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 29.50% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
BTC-USD Bitcoin | -23.70% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.29% против 66.03% соответственно.
WULF
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 399.33%
- 3 года*
- 143.55%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 4.29%
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WULF
BTC-USD
Сравнение WULF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WULF | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | -0.43 | +3.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | -0.36 | +4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.96 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.13 | -1.14 | +14.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.21 | -2.03 | +35.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | -0.43 | +3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.97 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.18 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между WULF и BTC-USD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок WULF и BTC-USD
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WULF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -85.30% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -49.65% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -76.67% | -21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | -83.80% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.75% | -46.47% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.72% | -42.00% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 27.75% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и BTC-USD
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WULF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | 13.70% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 35.96% | +33.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.49% | 36.69% | +76.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.19% | 46.91% | +80.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.83% | 56.71% | +44.12% |