PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WULF с BTC-USD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между WULF и BTC-USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WULF и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.32%
191,354,441.45%
WULF
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.09

BTC-USD:

1.95

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

BTC-USD:

2.56

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.11

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Мартина

WULF:

0.29

BTC-USD:

8.72

Индекс Язвы

WULF:

36.78%

BTC-USD:

11.36%

Дневная вол-ть

WULF:

119.31%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

WULF:

-91.68%

BTC-USD:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -13.31% против 82.95% соответственно.

WULF

С начала года

-47.00%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-52.98%

1 год

21.46%

5 лет

0.46%

10 лет

-13.31%

BTC-USD

С начала года

1.38%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

41.34%

1 год

48.57%

5 лет

64.83%

10 лет

82.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WULF: -0.29
BTC-USD: 1.95
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 0.34
BTC-USD: 2.56
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.04
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WULF: 0.11
BTC-USD: 1.73
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WULF: -0.88
BTC-USD: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
1.95
WULF
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок WULF и BTC-USD

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-10.76%
WULF
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и BTC-USD

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 38.04% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.04%
16.25%
WULF
BTC-USD