Сравнение WULF с BTC-USD
WULF (TeraWulf Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, WULF returned 73.04%/yr vs 28.42%/yr for BTC-USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 56.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
WULF
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.81%
- 6 месяцев
- 30.01%
- С начала года
- 56.48%
- 1 год
- 242.48%
- 3 года*
- 73.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам WULF и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 56.48% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -1.11% |
Correlation
The correlation between WULF and BTC-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WULF
BTC-USD
Сравнение WULF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.84 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | -0.87 | +7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | -1.40 | +19.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и BTC-USD
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -85.30% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.96% | -53.08% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.19% | -53.08% | -22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.44% | -48.82% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.81% | -42.58% | -38.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 29.30% | -16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и BTC-USD
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 9.78% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 34.90% | +30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.69% | 35.73% | +69.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.31% | 43.96% | +83.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.31% | 56.33% | +70.98% |
Часто задаваемые вопросы
WULF and BTC-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (24.12%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs BTC-USD's -85.30%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор