PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WULF с BTC-USD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между WULF и BTC-USD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.77

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Сортино

WULF:

1.77

BTC-USD:

3.31

Коэф-т Омега

WULF:

1.20

BTC-USD:

1.35

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.96

BTC-USD:

2.79

Коэф-т Мартина

WULF:

2.29

BTC-USD:

12.81

Индекс Язвы

WULF:

39.62%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

WULF:

121.94%

BTC-USD:

42.17%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

WULF:

-89.22%

BTC-USD:

-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -11.48% против 84.13% соответственно.

WULF

С начала года

-31.27%

1 месяц

69.13%

6 месяцев

-45.82%

1 год

92.57%

5 лет

7.04%

10 лет

-11.48%

BTC-USD

С начала года

11.04%

1 месяц

23.46%

6 месяцев

13.92%

1 год

59.04%

5 лет

60.77%

10 лет

84.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WULF и BTC-USD

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и BTC-USD

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 35.37% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...