Сравнение WULF с BTC-USD
WULF (TeraWulf Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, WULF returned 148.90%/yr vs 25.32%/yr for BTC-USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 126.81%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
WULF
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 126.81%
- 6 месяцев
- 111.70%
- 1 год
- 585.79%
- 3 года*
- 148.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам WULF и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 126.81% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | -52.66% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -1.11% |
Correlation
The correlation between WULF and BTC-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WULF
BTC-USD
Сравнение WULF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WULF | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.84 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.62 | -0.85 | +19.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.21 | -1.45 | +51.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WULF и BTC-USD
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -85.30% | -13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -52.23% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -52.23% | -23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -52.23% | +34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.43% | -42.42% | -39.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 31.57% | -19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и BTC-USD
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 22.87% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.87% | 12.44% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 34.75% | +27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.57% | 35.63% | +69.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.58% | 44.15% | +83.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.58% | 56.40% | +71.18% |
Часто задаваемые вопросы
WULF and BTC-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (22.87%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.30% vs BTC-USD's -85.30%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (5.60 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор