PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WULF с KARS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WULF и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WULF и KARS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WULF
TeraWulf Inc.
26.02%103.00%135.83%260.58%-95.58%77.08%86.34%-36.55%10.66%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
5.44%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 5.44%.


WULF

1 день
0.35%
1 месяц
-9.61%
С начала года
26.02%
6 месяцев
26.24%
1 год
402.78%
3 года*
149.01%
5 лет*
10.10%
10 лет*
3.71%

KARS

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.53%
1 год
53.05%
3 года*
2.24%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TeraWulf Inc.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Доходность на риск

WULF vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина

KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WULFKARSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.58

1.87

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.48

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.56

2.93

+10.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.43

12.69

+21.74

WULF vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа KARS равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WULFKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.87

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.16

-0.07

Корреляция

Корреляция между WULF и KARS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и KARS

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM20252024202320222021202020192018
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок WULF и KARS

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и KARS.


Загрузка...

Показатели просадок


WULFKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-64.85%

-33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-17.74%

-14.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.50%

-64.85%

-33.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.86%

-35.73%

-24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.72%

-28.31%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

4.09%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и KARS

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WULFKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.51%

9.01%

+16.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.13%

19.50%

+49.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.57%

28.52%

+85.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.24%

29.61%

+97.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.85%

29.32%

+71.53%