Сравнение WULF с KARS
WULF (TeraWulf Inc.) is a stock, while KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) is Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Over the past 5 years, WULF returned 23.07%/yr vs -2.35%/yr for KARS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WULF и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность 127.68%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 16.24%.
WULF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 17.36%
- С начала года
- 127.68%
- 6 месяцев
- 81.29%
- 1 год
- 592.06%
- 3 года*
- 159.91%
- 5 лет*
- 23.07%
- 10 лет*
- 11.07%
KARS
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 69.84%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WULF и KARS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 127.68% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 10.66% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 16.24% | 46.04% | -17.88% | -7.85% | -39.20% | 24.11% | 71.17% | 34.66% | -28.33% |
Correlation
The correlation between WULF and KARS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WULF vs. KARS — Ранг доходности на риск
WULF
KARS
Сравнение WULF c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WULF | KARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.82 | 6.97 | +11.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.71 | 19.68 | +30.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WULF | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59 | 2.71 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.20 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WULF и KARS
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WULF | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -64.85% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.74% | -10.08% | -21.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.77% | -47.79% | -27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -64.85% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.47% | -29.15% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.68% | -28.32% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 3.56% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и KARS
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WULF | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 9.00% | +13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.17% | 18.66% | +45.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.93% | 25.97% | +80.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.54% | 29.78% | +97.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.31% | 29.29% | +72.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и KARS
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WULF and KARS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (22.16%) compared to KARS (9.00%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs KARS's -64.85%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WULF и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор