PortfoliosLab logo
Сравнение WULF с KARS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WULF и KARS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WULF и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.82%
-6.89%
WULF
KARS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.09

KARS:

-0.01

Коэф-т Сортино

WULF:

1.03

KARS:

0.23

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

KARS:

1.03

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.11

KARS:

-0.01

Коэф-т Мартина

WULF:

0.29

KARS:

-0.03

Индекс Язвы

WULF:

36.78%

KARS:

13.56%

Дневная вол-ть

WULF:

119.31%

KARS:

33.68%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

KARS:

-64.85%

Текущая просадка

WULF:

-91.68%

KARS:

-58.80%

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью -1.30%.


WULF

С начала года

-47.00%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

-52.98%

1 год

21.46%

5 лет

0.46%

10 лет

-13.31%

KARS

С начала года

-1.30%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

-7.79%

1 год

-2.31%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и KARS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

KARS
Ранг риск-скорректированной доходности KARS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WULF: 0.09
KARS: -0.01
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WULF: 1.03
KARS: 0.23
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WULF: 1.11
KARS: 1.03
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WULF: 0.11
KARS: -0.01
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WULF: 0.29
KARS: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа KARS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.01
WULF
KARS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и KARS

WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM2024202320222021202020192018
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%0.00%0.00%0.00%
KARS
KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF
0.79%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.39%

Просадки

Сравнение просадок WULF и KARS

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и KARS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.68%
-58.80%
WULF
KARS

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и KARS

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 38.32% по сравнению с KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.32%
15.33%
WULF
KARS