PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WULF с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WULF с IREN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WULF (TeraWulf Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, WULF returned 163.59%/yr vs 169.51%/yr for IREN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 127.94%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 63.78%.

WULF

1 день
0.11%
1 месяц
11.49%
С начала года
127.94%
6 месяцев
73.44%
1 год
517.69%
3 года*
163.59%
5 лет*
23.10%
10 лет*
11.06%

IREN

1 день
-5.53%
1 месяц
13.01%
С начала года
63.78%
6 месяцев
33.18%
1 год
555.99%
3 года*
169.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WULF и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		127.94%103.00%135.83%260.58%-95.58%-54.71%
IREN
IREN Limited		63.78%284.62%37.34%472.00%-92.27%-33.87%

Correlation

The correlation between WULF and IREN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.56

The correlation between WULF and IREN shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WULF:

-$2.55

IREN:

$0.45

Коэффициент P/S

WULF:

62.69

IREN:

13.86

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$168.06M

IREN:

$757.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$107.59M

IREN:

$433.88M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$132.10M

IREN:

-$173.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TeraWulf Inc.

IREN Limited

Часто сравнивают с WULF:
WULF с CIFRWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARSWULF с LLY
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUTIREN с GLXY

Доходность на риск

WULF vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WULFIRENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.91
5.52

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.91

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.45

9.57

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.50

18.38

+25.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WULF vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 4.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IREN равному 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WULFIRENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

5.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.19

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WULFIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-95.73%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.74%

-58.62%

+26.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.77%

-65.56%

-10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.39%

-19.04%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.67%

-62.75%

+16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

30.46%

-18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 21.66%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WULFIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

32.05%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.69%

73.58%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.87%

101.77%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.39%

118.39%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.29%

118.39%

-17.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Ни WULF, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
34.01M
208.24M
(WULF) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WULF and IREN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (32.05%) compared to WULF (21.66%). In terms of maximum drawdown, WULF dropped -98.50% vs IREN's -95.73%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 4.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WULF и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор