PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WULF с IREN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WULF и IREN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности WULF и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
81.87%
-1.58%
WULF
IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

2.92

IREN:

1.02

Коэф-т Сортино

WULF:

3.22

IREN:

2.27

Коэф-т Омега

WULF:

1.35

IREN:

1.24

Коэф-т Кальмара

WULF:

3.74

IREN:

1.51

Коэф-т Мартина

WULF:

12.96

IREN:

3.33

Индекс Язвы

WULF:

27.82%

IREN:

38.59%

Дневная вол-ть

WULF:

123.57%

IREN:

126.50%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

WULF:

-77.27%

IREN:

-44.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$2.91B

IREN:

$2.92B

EPS

WULF:

-$0.16

IREN:

-$0.48

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$128.35M

IREN:

$207.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$53.08M

IREN:

$120.70M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

$19.78M

IREN:

$9.43M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 241.67%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 92.03%.


WULF

С начала года

241.67%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

81.82%

1 год

353.04%

5 лет (среднегодовая)

9.93%

10 лет (среднегодовая)

-4.66%

IREN

С начала года

92.03%

1 месяц

28.68%

6 месяцев

-1.58%

1 год

128.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WULF c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WULF, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.921.02
Коэффициент Сортино WULF, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.222.27
Коэффициент Омега WULF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.24
Коэффициент Кальмара WULF, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.741.51
Коэффициент Мартина WULF, с текущим значением в 12.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.963.33
WULF
IREN

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа IREN равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.92
1.02
WULF
IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и IREN

Ни WULF, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%33.22%
IREN
Iris Energy Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и IREN

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-77.27%
-44.64%
WULF
IREN

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и IREN

Текущая волатильность для TeraWulf Inc. (WULF) составляет 33.98%, в то время как у Iris Energy Limited (IREN) волатильность равна 37.31%. Это указывает на то, что WULF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.98%
37.31%
WULF
IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab