Сравнение WTTR с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Energy Services, Inc. (WTTR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WTTR и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTTR и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 44.18% | -18.31% | 79.17% | -15.63% | 49.18% | 51.95% | -55.82% | 46.84% | -65.35% | 30.10% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 21.67% |
Доходность по периодам
С начала года, WTTR показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%.
WTTR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- 44.18%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 26.00%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTTR vs. IYW — Ранг доходности на риск
WTTR
IYW
Сравнение WTTR c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTTR | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.51 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTTR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.31 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между WTTR и IYW составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTTR и IYW
Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 1.86% | 2.66% | 1.89% | 2.77% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок WTTR и IYW
Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTTR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -81.90% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -17.81% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -39.44% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -12.20% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.17% | -34.87% | -19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 5.60% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTTR и IYW
Select Energy Services, Inc. (WTTR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 7.89% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTTR | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 8.11% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.22% | 15.98% | +18.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 26.90% | +22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.67% | 25.77% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.42% | 24.97% | +36.45% |