PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTTR с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTTR с IYW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Energy Services, Inc. (WTTR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTTR или IYW.

Корреляция

Корреляция между WTTR и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTTR и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Energy Services, Inc. (WTTR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTTR:

-0.23

IYW:

0.53

Коэф-т Сортино

WTTR:

0.02

IYW:

1.03

Коэф-т Омега

WTTR:

1.00

IYW:

1.14

Коэф-т Кальмара

WTTR:

-0.17

IYW:

0.69

Коэф-т Мартина

WTTR:

-0.57

IYW:

2.18

Индекс Язвы

WTTR:

19.58%

IYW:

8.36%

Дневная вол-ть

WTTR:

50.88%

IYW:

30.11%

Макс. просадка

WTTR:

-89.49%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

WTTR:

-57.71%

IYW:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, WTTR показывает доходность -34.68%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 0.39%.

WTTR

С начала года

-34.68%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-35.60%

1 год

-12.56%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

IYW

С начала года

0.39%

1 месяц

21.88%

6 месяцев

3.01%

1 год

16.22%

5 лет

21.77%

10 лет

20.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTTR и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTTR
Ранг риск-скорректированной доходности WTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTTR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTTR c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTTR на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTTR и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTTR и IYW

Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IYW в 0.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTTR
Select Energy Services, Inc.		3.17%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.20%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок WTTR и IYW

Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTTR и IYW

Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...