Сравнение WTTR с NVO
WTTR (Select Energy Services, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WTTR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, WTTR returned 25.68%/yr vs 3.74%/yr for NVO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTTR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTTR показывает доходность 84.43%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -11.01%.
WTTR
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 84.43%
- 6 месяцев
- 72.77%
- 1 год
- 132.84%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам WTTR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 84.43% | -18.31% | 79.17% | -15.63% | 49.18% | 51.95% | -55.82% | 46.84% | -65.35% | 30.10% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 50.67% |
Correlation
The correlation between WTTR and NVO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
WTTR:
$2.16B
NVO:
$194.63B
WTTR:
$0.20
NVO:
$27.42
WTTR:
97.23
NVO:
1.60
WTTR:
0.25
NVO:
0.07
WTTR:
1.50
NVO:
0.59
WTTR:
2.18
NVO:
0.96
WTTR:
$1.40B
NVO:
$327.80B
WTTR:
$254.32M
NVO:
$268.30B
WTTR:
$216.78M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTTR vs. NVO — Ранг доходности на риск
WTTR
NVO
Сравнение WTTR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTTR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.66 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.16 | -0.99 | +19.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTTR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | -0.70 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.47 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок WTTR и NVO
Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTTR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -74.70% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -55.03% | +34.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -74.70% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -74.70% | +24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -68.21% | +64.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.39% | -17.76% | -35.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 36.98% | -29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTTR и NVO
Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTTR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 8.89% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 38.00% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.82% | 51.88% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.91% | 38.25% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 32.51% | +28.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTTR и NVO
Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NVO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
WTTR Select Energy Services, Inc. | 1.46% | 2.66% | 1.89% | 2.77% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTTR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Energy Services, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTTR и NVO
WTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.28M при выручке в 365.96M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.97M при выручке в 365.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
WTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.61M при выручке в 365.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
WTTR and NVO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTTR has higher volatility (10.48%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, WTTR dropped -89.49% vs NVO's -74.70%.
WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTTR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор