Сравнение WTTR с NVO
WTTR (Select Energy Services, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WTTR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, WTTR returned 31.83%/yr vs 5.24%/yr for NVO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTTR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTTR показывает доходность 90.48%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 4.72%.
WTTR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 68.39%
- С начала года
- 90.48%
- 1 год
- 119.68%
- 3 года*
- 37.46%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам WTTR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 90.48% | -18.31% | 79.17% | -15.63% | 49.18% | 51.95% | -55.82% | 46.84% | -65.35% | 22.42% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 48.52% |
Correlation
The correlation between WTTR and NVO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
WTTR:
$2.07B
NVO:
$228.77B
WTTR:
$0.20
NVO:
DKK 27.42
WTTR:
97.82
NVO:
12.24
WTTR:
0.25
NVO:
0.52
WTTR:
1.51
NVO:
4.55
WTTR:
2.25
NVO:
7.35
WTTR:
$1.40B
NVO:
DKK 327.80B
WTTR:
$254.32M
NVO:
DKK 268.30B
WTTR:
$216.78M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTTR vs. NVO — Ранг доходности на риск
WTTR
NVO
Сравнение WTTR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTTR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | -0.40 | +6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | -0.62 | +16.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTTR и NVO
Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTTR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -74.70% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -49.17% | +28.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -74.70% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -74.70% | +24.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -62.59% | +60.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.80% | -17.88% | -34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 31.66% | -24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTTR и NVO
Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTTR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 8.89% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 37.48% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.47% | 51.71% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 38.56% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 32.61% | +28.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTTR и NVO
Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности NVO в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
WTTR Select Energy Services, Inc. | 1.41% | 2.66% | 1.89% | 2.77% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTTR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Energy Services, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTTR и NVO
WTTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.28M при выручке в 365.96M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WTTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.97M при выручке в 365.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
WTTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.61M при выручке в 365.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
WTTR and NVO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTTR has higher volatility (12.25%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, WTTR dropped -89.49% vs NVO's -74.70%.
WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTTR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор