PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTTR с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTTR и GOLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WTTR с GOLD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTTR или GOLD.

Доходность

Сравнение доходности WTTR и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTTR:

-0.46

GOLD:

0.39

Коэф-т Сортино

WTTR:

-0.33

GOLD:

0.79

Коэф-т Омега

WTTR:

0.96

GOLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

WTTR:

-0.33

GOLD:

0.22

Коэф-т Мартина

WTTR:

-0.99

GOLD:

1.11

Индекс Язвы

WTTR:

21.49%

GOLD:

12.87%

Дневная вол-ть

WTTR:

50.76%

GOLD:

35.51%

Макс. просадка

WTTR:

-89.49%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

WTTR:

-59.35%

GOLD:

-56.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTTR:

$985.76M

GOLD:

$32.43B

EPS

WTTR:

$0.34

GOLD:

$1.32

Коэффициент P/E

WTTR:

24.12

GOLD:

14.29

Коэффициент PEG

WTTR:

-3.89

GOLD:

1.75

Коэффициент P/S

WTTR:

0.68

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

WTTR:

1.08

GOLD:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

WTTR:

$1.46B

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTTR:

$222.56M

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

WTTR:

$222.74M

GOLD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, WTTR показывает доходность -37.21%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.40%.

WTTR

С начала года

-37.21%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-44.57%

1 год

-23.01%

3 года

0.42%

5 лет

9.71%

10 лет

N/A

GOLD

С начала года

23.40%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

11.14%

1 год

13.12%

3 года

0.05%

5 лет

-1.95%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Energy Services, Inc.

Barrick Gold Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTTR и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTTR
Ранг риск-скорректированной доходности WTTR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTTR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTTR c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTTR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTTR и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTTR и GOLD

Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности GOLD в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTTR
Select Energy Services, Inc.		3.29%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.10%2.58%2.21%3.78%1.89%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WTTR и GOLD

Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и GOLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WTTR и GOLD

Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTTR и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Energy Services, Inc. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
374.38M
3.13B
(WTTR) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTTR и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Select Energy Services, Inc. и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
14.9%
43.0%
(WTTR) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
WTTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.77M при выручке в 374.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

WTTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 374.38M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

WTTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Select Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.24M при выручке в 374.38M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.