Сравнение WTTR с PHO

С начала года, WTTR показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTTR на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTTR и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WTTR и PHO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности PHO в 0.57%

Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и PHO.

Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.