PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTTR с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTTR с FIW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Select Energy Services, Inc. (WTTR) и First Trust Water ETF (FIW).

FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WTTR и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Energy Services, Inc. (WTTR) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTTR и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTTR
Select Energy Services, Inc.		45.14%-18.31%79.17%-15.63%49.18%51.95%-55.82%46.84%-65.35%30.10%
FIW
First Trust Water ETF		-4.39%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, WTTR показывает доходность 45.14%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -4.39%.

WTTR

1 день
0.66%
1 месяц
12.78%
С начала года
45.14%
6 месяцев
44.94%
1 год
44.18%
3 года*
30.07%
5 лет*
26.17%
10 лет*
—

FIW

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-8.05%
1 год
2.40%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.31%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Energy Services, Inc.

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с WTTR:
WTTR с METCWTTR с EBLUWTTR с NVOWTTR с GOLDWTTR с IYWWTTR с AQWAWTTR с DOW
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

WTTR vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTTR
Ранг доходности на риск WTTR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTTR c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTTRFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.13

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.33

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.28

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

0.87

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTTR vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTTR на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTTR и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTTRFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.13

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.43

-0.40

Корреляция

Корреляция между WTTR и FIW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTTR и FIW

Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTTR
Select Energy Services, Inc.		1.84%2.66%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок WTTR и FIW

Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

WTTRFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-52.75%

-36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-12.74%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.66%

-28.53%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.24%

-10.33%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.16%

-8.29%

-45.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

4.07%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WTTR и FIW

Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTTRFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.79%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

11.03%

+23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.51%

18.65%

+30.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.65%

18.29%

+33.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.41%

19.88%

+41.53%