PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTTR с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTTR с AQWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTTR (Select Energy Services, Inc.) is a stock, while AQWA (Global X Clean Water ETF) is Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index. Over the past 5 years, WTTR returned 25.68%/yr vs 4.66%/yr for AQWA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTTR и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTTR показывает доходность 84.43%, что значительно выше, чем у AQWA с доходностью -0.50%.

WTTR

1 день
1.21%
1 месяц
11.36%
С начала года
84.43%
6 месяцев
72.77%
1 год
132.84%
3 года*
39.76%
5 лет*
25.68%
10 лет*
—

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTTR и AQWA

2026 (YTD)20252024202320222021
WTTR
Select Energy Services, Inc.		84.43%-18.31%79.17%-15.63%49.18%27.40%
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%

Correlation

The correlation between WTTR and AQWA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select Energy Services, Inc.

Global X Clean Water ETF

Часто сравнивают с WTTR:
WTTR с METCWTTR с EBLUWTTR с NVOWTTR с GOLDWTTR с PHOWTTR с FIWWTTR с IYW
Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L

Доходность на риск

WTTR vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTTR
Ранг доходности на риск WTTR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTTR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTTR c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTTRAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
0.10

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
0.23

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.03

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

0.11

+6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

0.27

+17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTTR vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTTR на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа AQWA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTTR и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTTRAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

0.10

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.32

-0.25

Просадки

Сравнение просадок WTTR и AQWA

Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и AQWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTTRAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-29.44%

-60.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-12.34%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.66%

-14.55%

-36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.66%

-29.44%

-21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-10.62%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.39%

-8.27%

-45.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

4.94%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WTTR и AQWA

Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTTRAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

3.92%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

10.85%

+19.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.82%

14.15%

+29.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.91%

16.75%

+33.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.05%

16.65%

+44.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTTR и AQWA

Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AQWA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%
WTTR
Select Energy Services, Inc.		1.46%2.66%1.89%2.77%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTTR and AQWA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTTR has higher volatility (10.48%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, WTTR dropped -89.49% vs AQWA's -29.44%.

WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTTR и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор