PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WTTR с METC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTTR и METC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности WTTR и METC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.31%
-14.68%
WTTR
METC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTTR:

1.63

METC:

-0.53

Коэф-т Сортино

WTTR:

2.74

METC:

-0.46

Коэф-т Омега

WTTR:

1.33

METC:

0.94

Коэф-т Кальмара

WTTR:

1.08

METC:

-0.58

Коэф-т Мартина

WTTR:

11.54

METC:

-0.89

Индекс Язвы

WTTR:

6.22%

METC:

37.48%

Дневная вол-ть

WTTR:

43.98%

METC:

63.06%

Макс. просадка

WTTR:

-89.49%

METC:

-85.53%

Текущая просадка

WTTR:

-37.76%

METC:

-52.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTTR:

$1.62B

METC:

$595.54M

EPS

WTTR:

$0.59

METC:

$0.67

Цена/прибыль

WTTR:

22.95

METC:

17.22

PEG коэффициент

WTTR:

-3.89

METC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WTTR:

$1.48B

METC:

$698.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

WTTR:

$228.15M

METC:

$130.52M

EBITDA (12 мес.)

WTTR:

$175.28M

METC:

$112.19M

Доходность по периодам

С начала года, WTTR показывает доходность 72.26%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -37.51%.


WTTR

С начала года

72.26%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

27.06%

1 год

71.81%

5 лет

7.88%

10 лет

N/A

METC

С начала года

-37.51%

1 месяц

-16.56%

6 месяцев

-14.54%

1 год

-33.94%

5 лет

36.01%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WTTR c METC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTTR, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.63-0.54
Коэффициент Сортино WTTR, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.74-0.48
Коэффициент Омега WTTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.330.94
Коэффициент Кальмара WTTR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08-0.59
Коэффициент Мартина WTTR, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0011.54-0.90
WTTR
METC

Показатель коэффициента Шарпа WTTR на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа METC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTTR и METC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
-0.54
WTTR
METC

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTTR и METC

Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности METC в 3.94%


TTM20232022
WTTR
Select Energy Services, Inc.
1.96%2.77%0.54%
METC
Ramaco Resources, Inc.
3.94%2.89%6.26%

Просадки

Сравнение просадок WTTR и METC

Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке METC в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и METC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.76%
-52.07%
WTTR
METC

Волатильность

Сравнение волатильности WTTR и METC

Текущая волатильность для Select Energy Services, Inc. (WTTR) составляет 9.92%, в то время как у Ramaco Resources, Inc. (METC) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что WTTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.92%
21.56%
WTTR
METC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTTR и METC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Energy Services, Inc. и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab