Сравнение FIW с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
FIW и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или GRID.
Основные характеристики
| FIW | GRID | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.72% | 21.64% |
| Дох-ть за 1 год | 35.61% | 43.64% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.82% | 20.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.28% | 15.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 12.18 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 15.61% | 17.17% |
| Макс. просадка | -52.75% | -40.55% |
| Текущая просадка | -0.66% | -1.73% |
Корреляция
Корреляция между FIW и GRID составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIW и GRID
С начала года, FIW показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 13.28% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и GRID
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и GRID
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GRID в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.58% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 1.07% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% | 1.45% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и GRID
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и GRID
First Trust Water ETF (FIW) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеют волатильность 4.40% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.