PortfoliosLab logo
Сравнение FIW с PHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIW и PHO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIW и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
466.86%
261.24%
FIW
PHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIW:

0.03

PHO:

-0.03

Коэф-т Сортино

FIW:

0.18

PHO:

0.09

Коэф-т Омега

FIW:

1.02

PHO:

1.01

Коэф-т Кальмара

FIW:

0.03

PHO:

-0.03

Коэф-т Мартина

FIW:

0.11

PHO:

-0.09

Индекс Язвы

FIW:

5.58%

PHO:

6.03%

Дневная вол-ть

FIW:

18.39%

PHO:

18.59%

Макс. просадка

FIW:

-52.75%

PHO:

-55.63%

Текущая просадка

FIW:

-9.55%

PHO:

-10.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 12.76% против 10.26% соответственно.


FIW

С начала года

-1.94%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-5.31%

1 год

0.92%

5 лет

15.31%

10 лет

12.76%

PHO

С начала года

-2.18%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-0.05%

5 лет

14.50%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIW и PHO

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.


График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHO: 0.60%
График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIW и PHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIW c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIW: 0.03
PHO: -0.03
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIW: 0.18
PHO: 0.09
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIW: 1.02
PHO: 1.01
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIW: 0.03
PHO: -0.03
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIW: 0.11
PHO: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.03
FIW
PHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и PHO

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности PHO в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.52%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FIW и PHO

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-10.66%
FIW
PHO

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и PHO

First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO) имеют волатильность 11.22% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
11.35%
FIW
PHO