PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds - FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 11.46%/yr for PHO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIW charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности FIW и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 12.11% против 11.46% соответственно.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between FIW and PHO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.94

The correlation between FIW and PHO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIW и PHO

Секторы
FIW
PHO

Промышленность

54.1%
56.3%

Коммунальные услуги

16.2%
14.1%

Здравоохранение

8.1%
8.2%

Технологии

8.1%
13.1%

Сырьевые материалы

5.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
PHO
56.3%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
PHO
14.1%

Здравоохранение

FIW
8.1%
PHO
8.2%

Технологии

FIW
8.1%
PHO
13.1%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
PHO
8.4%

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
PHO

-

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
PHO

-

Коммуникационные услуги

FIW

-

PHO

-

Энергетика

FIW

-

PHO

-

Финансовые услуги

FIW

-

PHO
0.0%

Недвижимость

FIW

-

PHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TOFIW с EBLU
Часто сравнивают с PHO:
PHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVXPHO с PFM

Доходность на риск

FIW vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.24

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.24

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.26

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

-0.66

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FIW и PHO

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-55.62%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-13.78%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-19.19%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-28.60%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-34.92%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-10.56%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-10.18%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и PHO

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.70%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.92%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.76%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

18.35%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

19.45%

+0.45%

Сравнение комиссий FIW и PHO

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и PHO

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FIW and PHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIW has higher volatility (4.14%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.11% vs 11.46% for PHO. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.11% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for PHO.

FIW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.58% for PHO.

FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.60% for PHO.

FIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор