Сравнение FIW с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
FIW и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и PHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -4.39% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -4.21% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIW показывает доходность -4.39%, а PHO немного выше – -4.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIW имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции PHO немного отстают с 12.41%.
FIW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 13.02%
PHO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и PHO
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Доходность на риск
FIW vs. PHO — Ранг доходности на риск
FIW
PHO
Сравнение FIW c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIW и PHO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и PHO
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PHO в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.58% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и PHO
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и PHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -55.62% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -11.98% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -28.60% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -34.92% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -9.49% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -10.19% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.95% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и PHO
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.36% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.92% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.58% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.35% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.43% | +0.45% |