Сравнение FIW с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
FIW и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или PHO.
Основные характеристики
| FIW | PHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.62% | 5.61% |
| Дох-ть за 1 год | 21.15% | 22.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.19% | 7.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.46% | 13.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.26% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 14.50% |
| Макс. просадка | -52.75% | -55.62% |
| Current Drawdown | -2.94% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между FIW и PHO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и PHO
С начала года, FIW показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PHO с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции PHO по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и PHO
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и PHO
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности PHO в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.65% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.62% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.54% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и PHO
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и PHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и PHO
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.