PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIW с CGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIW и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и CGW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.56% соответственно.


FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

CGW

1 день
0.97%
1 месяц
-4.82%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.20%
3 года*
10.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Water ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Сравнение комиссий FIW и CGW

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.


Доходность на риск

FIW vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина

CGW
Ранг доходности на риск CGW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWCGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.17

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.68

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.72

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

5.86

-4.82

FIW vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIWCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.17

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между FIW и CGW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и CGW

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CGW в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
1.54%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FIW и CGW

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и CGW.


Загрузка...

Показатели просадок


FIWCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-57.24%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-10.33%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-32.74%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-35.72%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-6.24%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.87%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.03%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и CGW

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIWCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.50%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.30%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

14.81%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.71%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.67%

+2.21%