Сравнение FIW с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
FIW и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или CGW.
Основные характеристики
| FIW | CGW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 9.79% |
| Дох-ть за 1 год | 28.18% | 18.72% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | 0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.65% | 9.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.32% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.98 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 11.55 | 8.08 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 15.61% | 14.34% |
| Макс. просадка | -52.75% | -57.24% |
| Текущая просадка | -1.41% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между FIW и CGW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и CGW
С начала года, FIW показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и CGW
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и CGW
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CGW в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.59% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.41% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% | 1.77% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и CGW
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и CGW
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.