PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с CGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both Water Equities funds - FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index while CGW tracks the S&P Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.11%/yr vs 9.49%/yr for CGW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIW charges 0.54%/yr vs 0.57%/yr for CGW.

Доходность

Сравнение доходности FIW и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.49% соответственно.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

CGW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.53%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-0.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%15.41%34.04%-10.47%27.08%

Correlation

The correlation between FIW and CGW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2007 г.

0.85

The correlation between FIW and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIW и CGW

Секторы
FIW
CGW

Промышленность

54.1%
44.3%

Коммунальные услуги

16.2%
46.6%

Здравоохранение

8.1%

-

Технологии

8.1%
1.1%

Сырьевые материалы

5.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

2.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

0.2%

Промышленность

FIW
54.1%
CGW
44.3%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
CGW
46.6%

Здравоохранение

FIW
8.1%
CGW

-

Технологии

FIW
8.1%
CGW
1.1%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
CGW
5.8%

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
CGW
0.5%

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
CGW

-

Коммуникационные услуги

FIW

-

CGW

-

Энергетика

FIW

-

CGW
1.6%

Финансовые услуги

FIW

-

CGW
0.0%

Недвижимость

FIW

-

CGW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TOFIW с EBLU
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGTCGW с VTI

Доходность на риск

FIW vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWCGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.34

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.57

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.42

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

1.10

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.34

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FIW и CGW

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-57.24%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-10.86%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-16.24%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-32.74%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-35.72%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.92%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-9.84%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.13%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и CGW

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.14%, в то время как у Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.43%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.20%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.31%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.82%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.72%

+2.18%

Сравнение комиссий FIW и CGW

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и CGW

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CGW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.59%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FIW and CGW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGW has higher volatility (4.43%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs CGW's -57.24%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.11% vs 9.49% for CGW. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.11% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.57% for CGW.

CGW has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.78% for FIW.

FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while CGW tracks S&P Global Water Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.57% for CGW.

CGW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор