PortfoliosLab logo
Сравнение FIW с CGW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIW и CGW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIW и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
468.55%
231.59%
FIW
CGW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIW:

0.03

CGW:

0.32

Коэф-т Сортино

FIW:

0.18

CGW:

0.55

Коэф-т Омега

FIW:

1.02

CGW:

1.07

Коэф-т Кальмара

FIW:

0.03

CGW:

0.33

Коэф-т Мартина

FIW:

0.11

CGW:

0.82

Индекс Язвы

FIW:

5.58%

CGW:

6.14%

Дневная вол-ть

FIW:

18.39%

CGW:

15.85%

Макс. просадка

FIW:

-52.75%

CGW:

-57.24%

Текущая просадка

FIW:

-9.55%

CGW:

-5.00%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.66% соответственно.


FIW

С начала года

-1.94%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-5.31%

1 год

0.76%

5 лет

14.62%

10 лет

12.79%

CGW

С начала года

6.25%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-0.32%

1 год

5.13%

5 лет

11.76%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIW и CGW

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.


График комиссии CGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGW: 0.57%
График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIW и CGW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

CGW
Ранг риск-скорректированной доходности CGW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIW c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIW: 0.03
CGW: 0.32
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIW: 0.18
CGW: 0.55
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIW: 1.02
CGW: 1.07
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIW: 0.03
CGW: 0.33
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIW: 0.11
CGW: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа CGW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.32
FIW
CGW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и CGW

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CGW в 2.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF
2.13%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FIW и CGW

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и CGW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-5.00%
FIW
CGW

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и CGW

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
8.56%
FIW
CGW