Сравнение FIW с CGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW).
FIW и CGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CGW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Water Index. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и CGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и CGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 2.46% | 18.10% | 4.55% | 15.50% | -22.00% | 31.70% | 15.41% | 34.04% | -10.47% | 27.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у CGW с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции CGW по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.56% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
CGW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и CGW
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CGW в 0.57%.
Доходность на риск
FIW vs. CGW — Ранг доходности на риск
FIW
CGW
Сравнение FIW c CGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | CGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.17 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.68 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.72 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 5.86 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.17 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FIW и CGW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и CGW
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CGW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 1.54% | 1.58% | 2.27% | 1.55% | 1.45% | 1.59% | 1.41% | 1.48% | 2.14% | 1.71% | 1.65% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и CGW
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и CGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -57.24% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.33% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -32.74% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -35.72% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.24% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -9.87% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и CGW
First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | CGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.50% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.30% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 14.81% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.71% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.67% | +2.21% |