PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Water ETF (FIW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33733B1008
CUSIP33733B100
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска8 мая 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияWater Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексISE Clean Edge Water Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FIW составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FIW с PHO, FIW с CGW, FIW с ICLN, FIW с PIO, FIW с SPY, FIW с GRID, FIW с VOO, FIW с AQWA, FIW с QQQ, FIW с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Water ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
14.29%
FIW (First Trust Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Water ETF показал доход в 17.50% с начала года и 36.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Water ETF составила 13.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.50%24.30%
1 месяц3.28%4.09%
6 месяцев6.60%14.29%
1 год36.21%35.42%
5 лет (среднегодовая)14.99%13.95%
10 лет (среднегодовая)13.40%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.19%6.72%4.33%-2.94%3.81%-2.62%7.08%0.51%1.74%-3.98%17.50%
20236.97%-1.92%0.55%-1.91%-0.56%8.85%3.13%-2.12%-7.28%-5.15%12.18%7.90%20.35%
2022-12.37%-2.70%4.39%-8.97%0.04%-5.97%12.86%-3.54%-8.25%11.02%4.69%-4.71%-15.70%
2021-0.59%5.58%3.38%4.91%1.18%0.78%4.73%3.69%-6.07%6.25%-0.78%5.76%32.00%
20200.95%-8.15%-13.98%10.00%5.92%0.35%5.50%2.67%0.33%2.98%11.18%4.40%21.15%
201910.00%5.71%0.23%3.03%-5.07%9.72%0.67%-0.14%2.15%2.39%1.14%3.28%37.37%
20180.44%-4.35%2.17%-0.93%1.71%0.18%4.59%1.29%-0.07%-10.36%5.35%-8.38%-9.24%
20173.12%1.69%1.16%2.04%-0.40%1.33%1.81%-1.53%5.75%2.69%5.77%-0.87%24.70%
2016-3.85%5.04%8.98%6.48%-0.38%0.34%4.45%1.34%1.69%-3.33%9.47%-0.97%32.14%
2015-7.39%4.82%-3.26%0.73%0.41%-1.83%-3.42%-4.56%-4.24%9.46%3.58%-3.55%-10.00%
2014-4.58%6.12%0.61%-3.07%0.92%2.92%-7.41%5.50%-5.82%6.33%-0.24%0.25%0.36%
20135.84%2.14%2.50%-3.71%3.86%-3.47%6.39%-2.92%10.11%3.24%0.92%3.35%31.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIW среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Water ETF (FIW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FIW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 12.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

First Trust Water ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.90
FIW (First Trust Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Water ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.64$0.65$0.53$0.35$0.40$0.33$0.32$0.55$0.20$0.23$0.25$0.21

Дивидендный доход

0.58%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Water ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.44
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.65
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.53
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.40
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.33
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.32
2017$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.55
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.25
2013$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FIW (First Trust Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Water ETF показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.75%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.712
-36.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.162
-28.53%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.37614 дек. 2023 г.519
-25.13%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.159
-22.21%23 июн. 2014 г.32028 сент. 2015 г.14120 апр. 2016 г.461

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Water ETF составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.33%
3.92%
FIW (First Trust Water ETF)
Benchmark (^GSPC)