- ISIN
- US33733B1008
- CUSIP
- 33733B100
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Water Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ISE Clean Edge Water Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIW
First Trust Water ETF (FIW) снизился на 3.8% с начала года. Текущая цена акции FIW — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,298.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Water ETF (FIW) показал доход в -3.78% с начала года и -2.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIW составила 12.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Water ETF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 12.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIW по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FIW закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 1.06% | -9.31% | 3.94% | -3.22% | 0.58% | -3.78% | ||||||
| 2025 | 3.55% | -1.63% | -3.00% | 0.50% | 4.42% | 2.40% | 0.51% | 4.80% | -1.07% | -0.90% | 0.66% | -2.86% | 7.20% |
| 2024 | -3.19% | 6.72% | 4.33% | -2.94% | 3.81% | -2.62% | 7.08% | 0.51% | 1.74% | -3.98% | 5.10% | -7.27% | 8.38% |
| 2023 | 6.97% | -1.92% | 0.55% | -1.91% | -0.56% | 8.85% | 3.13% | -2.12% | -7.28% | -5.15% | 12.18% | 7.90% | 20.35% |
| 2022 | -12.37% | -2.70% | 4.39% | -8.97% | 0.04% | -5.97% | 12.86% | -3.54% | -8.25% | 11.02% | 4.69% | -4.71% | -15.70% |
| 2021 | -0.59% | 5.58% | 3.38% | 4.91% | 1.18% | 0.78% | 4.73% | 3.69% | -6.07% | 6.25% | -0.78% | 5.76% | 32.00% |
Метрики бенчмарка
First Trust Water ETF has an annualized alpha of 1.53%, beta of 1.00, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2007.
- This ETF captured 107.61% of S&P 500 Index gains and 103.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.76, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 107.61%
- Участие в снижении
- 103.08%
Комиссия
Комиссия FIW составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIW имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Water ETF (FIW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.93 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 13.52 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Water ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.75 | $0.71 | $0.65 | $0.53 | $0.35 | $0.40 | $0.33 | $0.32 | $0.55 | $0.20 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Water ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Water ETF показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Water ETF составляет 9.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.75%март 2009 г. | 9mo 6d | 2y 23d | 2y 9moиюнь 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 19d | 7mo 21dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.53%июнь 2022 г. | 6mo 26d | 1y 6mo | 2y 22dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.13%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 23d | 7mo 20dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -22.21%сент. 2015 г. | 1y 3mo | 6mo 25d | 1y 10moиюнь 2014 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| FIW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -56.78% | +4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -9.10% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -18.90% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -25.43% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -33.92% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -0.74% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -10.72% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.97% | +3.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIW
Добавьте First Trust Water ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIW