PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Water ETF (FIW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Water ETF (FIW)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

FIW — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат ISE Clean Edge Water Index. FIW запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.54%.

Информация о ETF

ISIN

US33733B1008

CUSIP

33733B100

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Water Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ISE Clean Edge Water Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FIW составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FIW с PHO FIW с CGW FIW с GRID FIW с AQWA FIW с SPY FIW с ICLN FIW с PIO FIW с VOO FIW с EBLU FIW с QQQ
Популярные сравнения:
FIW с PHO FIW с CGW FIW с GRID FIW с AQWA FIW с SPY FIW с ICLN FIW с PIO FIW с VOO FIW с EBLU FIW с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Water ETF (FIW) показал доход в 4.06% с начала года и 0.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIW составила 13.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.

FIW

С начала года

4.06%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-3.36%

1 год

0.78%

5 лет

17.55%

10 лет

13.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.55%-1.63%-3.00%0.50%4.80%4.06%
2024-3.19%6.72%4.33%-2.94%3.81%-2.62%7.08%0.51%1.74%-3.98%5.10%-7.27%8.38%
20236.97%-1.92%0.55%-1.91%-0.56%8.85%3.13%-2.12%-7.28%-5.15%12.18%7.90%20.34%
2022-12.37%-2.70%4.39%-8.97%0.04%-5.97%12.86%-3.54%-8.25%11.02%4.69%-4.71%-15.70%
2021-0.59%5.58%3.39%4.91%1.18%0.78%4.73%3.69%-6.07%6.25%-0.78%5.76%32.00%
20200.95%-8.15%-13.97%10.00%5.92%0.35%5.50%2.67%0.33%2.98%11.18%4.40%21.15%
201910.00%5.71%0.23%3.03%-5.07%9.72%0.67%-0.14%2.15%2.39%1.14%3.28%37.37%
20180.44%-4.35%2.17%-0.93%1.71%0.18%4.59%1.29%-0.07%-10.36%5.35%-8.38%-9.23%
20173.12%1.69%1.16%2.04%-0.40%1.33%1.81%-1.53%5.75%2.69%5.77%-0.87%24.70%
2016-3.85%5.04%8.98%6.48%-0.38%0.34%4.45%1.34%1.69%-3.33%9.47%-0.97%32.14%
2015-7.39%4.82%-3.27%0.73%0.41%-1.83%-3.42%-4.56%-4.24%9.46%3.58%-3.55%-10.01%
2014-4.58%6.12%0.61%-3.07%0.92%2.92%-7.41%5.50%-5.82%6.33%-0.24%0.25%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIW составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Water ETF (FIW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Water ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.04
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Water ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.71$0.65$0.53$0.35$0.40$0.33$0.32$0.55$0.20$0.23$0.25

Дивидендный доход

0.70%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Water ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.27$0.71
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.65
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.53
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.40
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.33
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.32
2017$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.55
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2014$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Water ETF показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Water ETF составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.75%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.712
-36.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.162
-28.54%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.37614 дек. 2023 г.519
-25.13%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.159
-22.21%23 июн. 2014 г.32028 сент. 2015 г.14120 апр. 2016 г.461

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...