PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Water ETF (FIW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33733B1008

CUSIP

33733B100

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Water Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ISE Clean Edge Water Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FIW с PHO FIW с CGW FIW с ICLN FIW с PIO FIW с SPY FIW с GRID FIW с VOO FIW с AQWA FIW с QQQ FIW с IVV
Популярные сравнения:
FIW с PHO FIW с CGW FIW с ICLN FIW с PIO FIW с SPY FIW с GRID FIW с VOO FIW с AQWA FIW с QQQ FIW с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Water ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
12.92%
FIW (First Trust Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Water ETF показал доход в 15.03% с начала года и 25.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Water ETF составила 13.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.


FIW

С начала года

15.03%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

3.93%

1 год

25.57%

5 лет (среднегодовая)

14.48%

10 лет (среднегодовая)

13.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.19%6.72%4.33%-2.94%3.81%-2.62%7.08%0.51%1.74%-3.98%15.03%
20236.97%-1.92%0.55%-1.91%-0.56%8.85%3.13%-2.12%-7.28%-5.15%12.18%7.90%20.35%
2022-12.37%-2.70%4.39%-8.97%0.04%-5.97%12.86%-3.54%-8.25%11.02%4.69%-4.71%-15.70%
2021-0.59%5.58%3.38%4.91%1.18%0.78%4.73%3.69%-6.07%6.25%-0.78%5.76%32.00%
20200.95%-8.15%-13.98%10.00%5.92%0.35%5.50%2.67%0.33%2.98%11.18%4.40%21.15%
201910.00%5.71%0.23%3.03%-5.07%9.72%0.67%-0.14%2.15%2.39%1.14%3.28%37.37%
20180.44%-4.35%2.17%-0.93%1.71%0.18%4.59%1.29%-0.07%-10.36%5.35%-8.38%-9.24%
20173.12%1.69%1.16%2.04%-0.40%1.33%1.81%-1.53%5.75%2.69%5.77%-0.87%24.70%
2016-3.85%5.04%8.98%6.48%-0.38%0.34%4.45%1.34%1.69%-3.33%9.47%-0.97%32.14%
2015-7.39%4.82%-3.26%0.73%0.41%-1.83%-3.42%-4.56%-4.24%9.46%3.58%-3.55%-10.00%
2014-4.58%6.12%0.61%-3.07%0.92%2.92%-7.41%5.50%-5.82%6.33%-0.24%0.25%0.36%
20135.84%2.14%2.50%-3.71%3.86%-3.47%6.39%-2.92%10.11%3.24%0.92%3.35%31.00%

Комиссия

Комиссия FIW составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIW среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Water ETF (FIW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.732.54
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.453.40
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.47
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.133.66
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9516.26
FIW
^GSPC

First Trust Water ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.54
FIW (First Trust Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Water ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.64$0.65$0.53$0.35$0.40$0.33$0.32$0.55$0.20$0.23$0.25$0.21

Дивидендный доход

0.59%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Water ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.44
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.65
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.53
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.35
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.40
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.33
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.32
2017$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.55
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.25
2013$0.02$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-0.88%
FIW (First Trust Water ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Water ETF показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Water ETF составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.75%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.712
-36.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.162
-28.53%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.37614 дек. 2023 г.519
-25.13%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.159
-22.21%23 июн. 2014 г.32028 сент. 2015 г.14120 апр. 2016 г.461

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Water ETF составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
3.96%
FIW (First Trust Water ETF)
Benchmark (^GSPC)