PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с CWW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIW с CWW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO).

FIW и CWW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CWW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 4 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIW и CWW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и CWW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-4.90%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.76%15.39%-5.14%14.26%-22.11%28.02%15.19%33.19%-10.25%26.05%
Разные валюты инструментов

FIW торгуется в USD, в то время как CWW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у CWW.TO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции CWW.TO по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.49% соответственно.

FIW

1 день
2.21%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-7.85%
1 год
3.18%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.20%
10 лет*
12.78%

CWW.TO

1 день
1.82%
1 месяц
-7.12%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.97%
1 год
13.58%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.58%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

iShares Global Water Index ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с EBLU
Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с COW.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с VCRCWW.TO с ENFRCWW.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий FIW и CWW.TO

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CWW.TO в 0.66%.

CWW.TO
iShares Global Water Index ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

FIW vs. CWW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c CWW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Water Index ETF (CWW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWCWW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.87

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.33

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.29

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

4.45

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. CWW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CWW.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и CWW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWCWW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.87

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между FIW и CWW.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и CWW.TO

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CWW.TO в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.80%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.52%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FIW и CWW.TO

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки CWW.TO в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и CWW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWCWW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-46.54%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-10.24%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-31.05%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-31.05%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-5.93%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.50%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.35%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и CWW.TO

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.68%, в то время как у iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWCWW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.34%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.75%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

15.66%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.51%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

18.52%

+1.36%