PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с PIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с PIO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and PIO (Invesco Global Water ETF) are both Water Equities funds - FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index while PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.87%/yr vs 9.13%/yr for PIO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIW charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PIO.

Доходность

Сравнение доходности FIW и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 12.87% против 9.13% соответственно.

FIW

1 день
2.03%
1 месяц
4.99%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-3.07%
1 год
0.17%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.92%
10 лет*
12.87%

PIO

1 день
1.30%
1 месяц
1.88%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.41%
3 года*
9.62%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и PIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-1.02%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.44%14.25%-0.44%22.19%-24.06%25.97%14.22%35.59%-9.71%26.52%

Correlation

The correlation between FIW and PIO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.79

The correlation between FIW and PIO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIW и PIO

Секторы
FIW
PIO

Промышленность

54.1%
55.6%

Коммунальные услуги

16.2%
7.8%

Здравоохранение

8.1%
4.9%

Технологии

8.1%
8.4%

Сырьевые материалы

5.4%
9.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
PIO
55.6%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
PIO
7.8%

Здравоохранение

FIW
8.1%
PIO
4.9%

Технологии

FIW
8.1%
PIO
8.4%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
PIO
9.1%

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
PIO
6.3%

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
PIO

-

Коммуникационные услуги

FIW

-

PIO

-

Энергетика

FIW

-

PIO

-

Финансовые услуги

FIW

-

PIO
0.0%

Недвижимость

FIW

-

PIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Invesco Global Water ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с CWW.TOFIW с ICLN
Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с AQWAPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLNPIO с IVV

Доходность на риск

FIW vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 99
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIWPIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.16

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.34

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.18

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

0.48

-0.44

FIW vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PIO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIW и PIO

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и PIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-64.88%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-13.14%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-17.08%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-34.27%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-35.76%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-7.89%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-15.40%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

5.07%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и PIO

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.51%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.65%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

15.06%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

17.70%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.16%

+1.73%

Сравнение комиссий FIW и PIO

FIW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и PIO

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PIO в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.76%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.91%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

FIW and PIO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (4.98%) compared to PIO (4.51%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs PIO's -64.88%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.87% vs 9.13% for PIO. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PIO has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.87% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

PIO has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.76% for FIW.

FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FIW and 0.75% for PIO.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и PIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор