Сравнение FIW с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Global Water ETF (PIO).
FIW и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIW и PIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIW и PIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
PIO Invesco Global Water ETF | -0.13% | 14.25% | -0.44% | 22.19% | -24.06% | 25.97% | 14.22% | 35.59% | -9.71% | 26.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 12.89% против 8.95% соответственно.
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
PIO
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и PIO
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.
Доходность на риск
FIW vs. PIO — Ранг доходности на риск
FIW
PIO
Сравнение FIW c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIW | PIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.01 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 2.98 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIW | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FIW и PIO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и PIO
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PIO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
PIO Invesco Global Water ETF | 1.02% | 1.04% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и PIO
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и PIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIW | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -64.88% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.14% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -34.27% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -35.76% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.31% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -15.50% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.67% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и PIO
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 5.83%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIW | PIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.77% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 10.77% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 17.59% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 17.49% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.13% | +1.75% |