Сравнение FIW с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Global Water ETF (PIO).
FIW и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или PIO.
Основные характеристики
| FIW | PIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.82% | 3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 29.30% | 21.64% |
| Дох-ть за 3 года | 5.37% | 0.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 8.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.95% | 7.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 11.12 | 6.45 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 15.41% | 15.04% |
| Макс. просадка | -52.75% | -64.91% |
| Текущая просадка | -3.03% | -5.93% |
Корреляция
Корреляция между FIW и PIO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и PIO
С начала года, FIW показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 12.95% против 7.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и PIO
FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и PIO
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PIO в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.60% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.62% |
PIO Invesco Global Water ETF | 0.83% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.20% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.63% | 1.42% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и PIO
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и PIO
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 3.25%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.