PortfoliosLab logo
Сравнение FIW с PIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIW и PIO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIW и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
447.86%
106.28%
FIW
PIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIW:

0.03

PIO:

0.05

Коэф-т Сортино

FIW:

0.18

PIO:

0.21

Коэф-т Омега

FIW:

1.02

PIO:

1.03

Коэф-т Кальмара

FIW:

0.03

PIO:

0.06

Коэф-т Мартина

FIW:

0.11

PIO:

0.16

Индекс Язвы

FIW:

5.58%

PIO:

5.84%

Дневная вол-ть

FIW:

18.39%

PIO:

18.15%

Макс. просадка

FIW:

-52.75%

PIO:

-64.91%

Текущая просадка

FIW:

-9.55%

PIO:

-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции PIO по среднегодовой доходности: 12.79% против 6.49% соответственно.


FIW

С начала года

-1.94%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-5.31%

1 год

0.76%

5 лет

14.62%

10 лет

12.79%

PIO

С начала года

4.54%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

0.40%

1 год

0.23%

5 лет

10.13%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIW и PIO

FIW берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.


График комиссии PIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIO: 0.75%
График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIW и PIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

PIO
Ранг риск-скорректированной доходности PIO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIW c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIW: 0.03
PIO: 0.05
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIW: 0.18
PIO: 0.21
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIW: 1.02
PIO: 1.03
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIW: 0.03
PIO: 0.06
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIW: 0.11
PIO: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PIO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.05
FIW
PIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и PIO

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PIO в 0.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%
PIO
Invesco Global Water ETF
0.86%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.19%2.00%1.00%1.45%1.62%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FIW и PIO

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-5.52%
FIW
PIO

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и PIO

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 11.22%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
11.94%
FIW
PIO