PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIW с AQWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIW и AQWA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FIW и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
12.60%
FIW
AQWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIW:

-0.38

AQWA:

-0.30

Коэф-т Сортино

FIW:

-0.42

AQWA:

-0.31

Коэф-т Омега

FIW:

0.95

AQWA:

0.96

Коэф-т Кальмара

FIW:

-0.41

AQWA:

-0.40

Коэф-т Мартина

FIW:

-1.29

AQWA:

-0.91

Индекс Язвы

FIW:

4.72%

AQWA:

5.03%

Дневная вол-ть

FIW:

16.20%

AQWA:

15.46%

Макс. просадка

FIW:

-52.75%

AQWA:

-29.44%

Текущая просадка

FIW:

-14.92%

AQWA:

-11.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью -3.21%.


FIW

С начала года

-7.76%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-12.50%

1 год

-5.59%

5 лет

16.59%

10 лет

12.10%

AQWA

С начала года

-3.21%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-9.88%

1 год

-4.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIW и AQWA

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.


FIW
First Trust Water ETF
График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%
График комиссии AQWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AQWA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIW и AQWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

AQWA
Ранг риск-скорректированной доходности AQWA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQWA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIW c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIW: -0.38
AQWA: -0.30
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIW: -0.42
AQWA: -0.31
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIW: 0.95
AQWA: 0.96
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FIW: -0.41
AQWA: -0.40
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FIW: -1.29
AQWA: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQWA равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.30
FIW
AQWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и AQWA

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AQWA в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIW
First Trust Water ETF
0.80%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.45%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIW и AQWA

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и AQWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.92%
-11.49%
FIW
AQWA

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и AQWA

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.25%
5.81%
FIW
AQWA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab