PortfoliosLab logo
Сравнение FIW с AQWA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIW и AQWA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIW и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.42%
21.55%
FIW
AQWA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIW:

0.03

AQWA:

0.26

Коэф-т Сортино

FIW:

0.18

AQWA:

0.50

Коэф-т Омега

FIW:

1.02

AQWA:

1.06

Коэф-т Кальмара

FIW:

0.03

AQWA:

0.30

Коэф-т Мартина

FIW:

0.11

AQWA:

0.82

Индекс Язвы

FIW:

5.58%

AQWA:

5.40%

Дневная вол-ть

FIW:

18.39%

AQWA:

17.12%

Макс. просадка

FIW:

-52.75%

AQWA:

-29.44%

Текущая просадка

FIW:

-9.55%

AQWA:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью 4.49%.


FIW

С начала года

-1.94%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-5.31%

1 год

0.76%

5 лет

14.62%

10 лет

12.79%

AQWA

С начала года

4.49%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-0.59%

1 год

4.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIW и AQWA

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.


График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%
График комиссии AQWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AQWA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIW и AQWA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

AQWA
Ранг риск-скорректированной доходности AQWA, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQWA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIW c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIW: 0.03
AQWA: 0.26
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIW: 0.18
AQWA: 0.50
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIW: 1.02
AQWA: 1.06
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIW: 0.03
AQWA: 0.30
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIW: 0.11
AQWA: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AQWA равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.26
FIW
AQWA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и AQWA

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AQWA в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.34%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIW и AQWA

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и AQWA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-4.45%
FIW
AQWA

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и AQWA

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
9.10%
FIW
AQWA