PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с AQWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с AQWA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and AQWA (Global X Clean Water ETF) are both Water Equities funds - FIW tracks the ISE Clean Edge Water Index while AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIW returned 5.43%/yr vs 4.66%/yr for AQWA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FIW charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for AQWA.

Доходность

Сравнение доходности FIW и AQWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у AQWA с доходностью -0.50%.

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и AQWA

2026 (YTD)20252024202320222021
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%18.18%
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%

Correlation

The correlation between FIW and AQWA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between FIW and AQWA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIW и AQWA

Секторы
FIW
AQWA

Промышленность

54.1%
56.9%

Коммунальные услуги

16.2%
34.8%

Здравоохранение

8.1%

-

Технологии

8.1%
2.0%

Сырьевые материалы

5.4%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
AQWA
56.9%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
AQWA
34.8%

Здравоохранение

FIW
8.1%
AQWA

-

Технологии

FIW
8.1%
AQWA
2.0%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
AQWA
1.7%

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
AQWA
1.7%

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
AQWA
2.9%

Коммуникационные услуги

FIW

-

AQWA

-

Энергетика

FIW

-

AQWA

-

Финансовые услуги

FIW

-

AQWA

-

Недвижимость

FIW

-

AQWA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

Global X Clean Water ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с PIOFIW с CWW.TOFIW с EBLU
Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.LAQWA с SPY

Доходность на риск

FIW vs. AQWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c AQWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и Global X Clean Water ETF (AQWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWAQWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.23

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.11

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.27

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIW vs. AQWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AQWA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и AQWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWAQWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FIW и AQWA

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки AQWA в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и AQWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWAQWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-29.44%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-12.34%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-14.55%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-29.44%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-10.62%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-8.27%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.94%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и AQWA

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Global X Clean Water ETF (AQWA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWAQWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.92%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.85%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.15%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.75%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.65%

+3.25%

Сравнение комиссий FIW и AQWA

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AQWA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и AQWA

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AQWA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FIW and AQWA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIW has higher volatility (4.14%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs AQWA's -29.44%.

On 5-year performance, FIW leads with 5.43% vs 4.66% for AQWA. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIW has performed better with a 5.43% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for FIW.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.78% for FIW.

FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.54% for FIW and 0.50% for AQWA.

AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и AQWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор