PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIW и SPY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FIW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.89% против 14.06% соответственно.


FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Water ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FIW и SPY

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


Доходность на риск

FIW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.49

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.53

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

7.27

-6.23

FIW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIW и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и SPY

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FIW и SPY

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и SPY.


Загрузка...

Показатели просадок


FIWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-55.19%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.05%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-24.50%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.72%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-5.53%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.09%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.54%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и SPY

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.35%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.50%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

19.06%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

17.06%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.92%

+1.96%