Сравнение FIW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или SPY.
Основные характеристики
| FIW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.82% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 29.30% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.37% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.95% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.12 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.41% | 12.02% |
| Макс. просадка | -52.75% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между FIW и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и SPY
С начала года, FIW показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIW имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции SPY немного отстают с 12.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и SPY
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и SPY
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.60% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.62% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и SPY
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и SPY
First Trust Water ETF (FIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.25% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.