Сравнение FIW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или SPY.
Корреляция
Корреляция между FIW и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIW и SPY
Основные характеристики
FIW:
-0.38
SPY:
-0.09
FIW:
-0.42
SPY:
-0.02
FIW:
0.95
SPY:
1.00
FIW:
-0.41
SPY:
-0.09
FIW:
-1.29
SPY:
-0.45
FIW:
4.72%
SPY:
3.31%
FIW:
16.20%
SPY:
15.87%
FIW:
-52.75%
SPY:
-55.19%
FIW:
-14.92%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, FIW показывает доходность -7.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 12.10% против 11.25% соответственно.
FIW
-7.76%
-8.81%
-12.50%
-5.59%
16.59%
12.10%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и SPY
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIW и SPY
FIW
SPY
Сравнение FIW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и SPY
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и SPY
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и SPY
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 7.25%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.