Сравнение WTMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WTMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.04% против 13.12% соответственно.
WTMF
3.05%
0.95%
-2.19%
6.22%
4.59%
1.04%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| WTMF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.00 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.85% | 12.20% |
| Макс. просадка | -30.78% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.79% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и VOO
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между WTMF и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и VOO
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.27% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и VOO
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.