Сравнение WTMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
WTMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или VOO.
Корреляция
Корреляция между WTMF и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTMF и VOO
Основные характеристики
WTMF:
0.55
VOO:
2.04
WTMF:
0.89
VOO:
2.72
WTMF:
1.11
VOO:
1.38
WTMF:
0.47
VOO:
3.09
WTMF:
1.54
VOO:
13.04
WTMF:
3.51%
VOO:
2.00%
WTMF:
9.88%
VOO:
12.79%
WTMF:
-30.78%
VOO:
-33.99%
WTMF:
-5.99%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, WTMF показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.25% против 13.46% соответственно.
WTMF
1.80%
-0.56%
0.62%
5.64%
4.91%
1.25%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTMF и VOO
WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTMF и VOO
WTMF
VOO
Сравнение WTMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMF и VOO
Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.51% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок WTMF и VOO
Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTMF и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.