PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTMF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTMF с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

WTMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTMF или VOO.

Корреляция

Корреляция между WTMF и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTMF:

-0.30

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

WTMF:

-0.28

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

WTMF:

0.97

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

WTMF:

-0.20

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

WTMF:

-0.59

VOO:

3.05

Индекс Язвы

WTMF:

4.30%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

WTMF:

10.50%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

WTMF:

-30.78%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WTMF:

-8.97%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.92% против 12.77% соответственно.

WTMF

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-2.17%

1 год

-3.16%

5 лет

4.95%

10 лет

0.92%

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WTMF и VOO

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTMF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTMF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и VOO

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.62%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WTMF и VOO

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...