PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTMF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTMF с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTMF (WisdomTree Managed Futures Strategy Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WTMF is a Hedge Fund fund tracking the WisdomTree Managed Futures Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTMF returned 3.26%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WTMF charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности WTMF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTMF показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции WTMF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.26% против 15.56% соответственно.

WTMF

1 день
-0.02%
1 месяц
1.05%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.44%
1 год
22.55%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.26%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTMF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		8.50%12.17%3.20%16.72%-6.52%9.48%0.48%-2.75%0.24%-3.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between WTMF and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2011 г.

0.14

Over the past year, WTMF and VOO have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов WTMF и VOO

Секторы
WTMF
VOO

Промышленность

17.7%
8.3%

Технологии

17.0%
35.7%

Здравоохранение

16.5%
8.5%

Финансовые услуги

15.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.2%

Недвижимость

6.1%
1.9%

Энергетика

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Промышленность

WTMF
17.7%
VOO
8.3%

Технологии

WTMF
17.0%
VOO
35.7%

Здравоохранение

WTMF
16.5%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

WTMF
15.8%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

WTMF
8.4%
VOO
10.2%

Недвижимость

WTMF
6.1%
VOO
1.9%

Энергетика

WTMF
6.1%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

WTMF
4.8%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

WTMF
2.9%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

WTMF
2.4%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

WTMF
2.4%
VOO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WTMF:
WTMF с DBMFWTMF с CTAWTMF с KMLMWTMF с SPYWTMF с FMFWTMF с OILKWTMF с XSOE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

WTMF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTMF
Ранг доходности на риск WTMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTMF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTMF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTMFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.39

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.25

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.16

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

14.73

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTMF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTMF на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTMF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTMFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.89

-0.74

Просадки

Сравнение просадок WTMF и VOO

Максимальная просадка WTMF за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTMFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-33.99%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.04%

-8.90%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-18.69%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-24.52%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.99%

-33.99%

+18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.70%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-3.69%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.91%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WTMF и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что WTMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTMFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.84%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.90%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

11.80%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

16.81%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

18.01%

-9.94%

Сравнение комиссий WTMF и VOO

WTMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTMF и VOO

Дивидендная доходность WTMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		2.80%3.04%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTMF and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to WTMF (1.61%). In terms of maximum drawdown, WTMF dropped -30.79% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 3.26% for WTMF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WTMF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for WTMF.

WTMF has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.03% for VOO.

WTMF is categorized as Hedge Fund, while VOO is S&P 500. WTMF tracks WisdomTree Managed Futures Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for WTMF and 0.03% for VOO.

WTMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTMF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор